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인천고래의 차트 해석/변동성 (검증 2단계)18

변동성 에필로그: 살아남는 사람은 “맞히는 사람”이 아니라 “판정하는 사람”이다 우리는 이 책을 한 문장으로 시작했습니다.“맞는 분석인데 왜 계속 손실이 나는가?” 대부분의 독자들은 그 질문을 이렇게 해석합니다.“내가 분석을 못해서 그렇겠지.”“내가 타이밍을 못 잡아서 그렇겠지.”하지만 우리가 이 책에서 확인한 결론은 조금 달랐습니다.분석이 틀려서가 아니라신호가 나빠서가 아니라난이도(변동성)가 바뀌었는데도 같은 방식으로 싸워서손실이 반복되는 경우가 훨씬 많다.그래서 이 책은 “예측”을 가르치지 않았습니다.대신 “판정”을 하는 방법을 알려 드렸습니다. 1. 변동성은 방향이 아니라 환경이다변동성은 상승/하락을 말해주는 지표가 아닙니다.변동성은 지금 시장이조용한지(Quiet)평범한지(Normal)거친지(Wild)즉, 주식 시장의 게임 난이도가 몇 단계인지를 말해줍니다.그리고 난이도는 각 ..

변동성 Level 4 - 16장 최종 체크리스트(변동성 기반 실행 시스템) 13장 체크리스트는 “템플릿”이었고,16장은 그걸 구간별/타입별로 연계된 ‘결정 시스템’으로 만든 버전입니다.핵심은 순서입니다.순서가 지켜지면 실수가 급감하게 됩니다.종목 필터 → 레짐/단계 판정 → 타입 선택 → 거래량 검증 → 최종 실행/보류/금지 1. 0단계: 종목 선택 필터(시작부터 손실을 줄이는 구간)[종목 필터 4개]최근 갭 빈도 높음? (예/아니오)양방 꼬리/휩쏘가 습관적? (예/아니오)ATR/HV가 평소 대비 급증? (예/아니오)뉴스/테마 급등락 흐름? (예/아니오)판정예가 2개 이상이면: 오늘은 “종목 자체가 Wild 성향” → 관망 후보예가 3개 이상이면: 오늘은 “실력으로 못 이기는 종목” → 금지 후보이 필터는 ‘매매를 잘’ 하려는 게 아니라 ‘계좌를 안 죽게 하기 위한’ 필터입니다..

변동성 Level 4 - 15장 독자가 “난이도 판정하는 사람”이 되는 훈련 앞 장들에서 이미 우리는 도구를 다 만들었습니다.7장: 레짐(Quiet/Normal/Wild) 분류법8~10장: 돌파/눌림/전환을 변동성으로 합격/불합격 판정12장: 변동성 규칙 12개(자동화)13장: 체크리스트/일지 템플릿(실행 장치)14장: 케이스 스터디(실전 감각)15장은 “이걸 매일 반복해서 몸에 체화시키는 장”입니다.핵심은 이거 하나입니다.결과(수익/손실)가 아니라 판정(실행/보류/금지)의 정확도를 누적한다. 1. 훈련의 4단계(구간별 연계 로드맵)독자가 보통 실패하는 이유는 ‘지식 부족’이 아니라 순서가 꼬여서입니다.그래서 변동성 훈련도 순서를 강제해야 합니다.1단계: 레짐 라벨링(7장 복습)Quiet / Normal / Wild를 매일 한 번 붙일 수 있어야 함근거는 4개만: ATR(평균 대..

변동성 Level 4 - 14장 케이스 스터디 12선(저변동/중변동/고변동별) (12선: 저변동 4 / 중변동 4 / 고변동 4 — 레짐 판정 → 허용/금지 → 결과 → 복기)공통 템플릿레짐 판정: ATR(평균 대비) / HV(평균 대비) / 밴드폭 / 모양(갭·꼬리·휩쏘)결정: 실행/보류/금지핵심 기준: “첫 확장 추격 금지”, “정리(변동성 감소) 확인 후만” 1. 저변동(Quiet) — “추세가 매끈하게 이어지는” 케이스 4Q1. 수축 후 정상 확장, ‘리테스트 조용’ → 진행레짐: Quiet(ATR↓, HV↓, 밴드폭 수축, 모양 0)상황: 박스 상단 돌파 시도결정: 첫 확장 캔들 관찰 → 리테스트에서 캔들 짧아짐 확인 후 실행결과: 재가속으로 추세 진행복기: Quiet에서도 **진입 타이밍은 ‘돌파 순간’이 아니라 ‘리테스트 조용’**에서 더 안정적Q2. 밴드 워크(상단 ..

변동성 Level 4 - 13장 실전 체크리스트 & 매매일지 템플릿 12장에서 우리는 변동성 규칙 12개를 만들었습니다.하지만 규칙은 “읽는 순간”이 아니라 매매하는 순간에 작동해야 의미가 있다고 봅니다.그래서 13장은 도구를 제공합니다.매매 전 30초: 실행/보류/금지를 빠르게 판정매매 후 3분: 결과가 아니라 판정의 정확도를 복기하루 10분: 실전 감각을 만드는 훈련 루틴이 장을 끝내면 독자는 단순히 “아는 사람”이 아니라검증하는 사람이 될 것입니다. 1. 매매 전 30초 체크리스트(변동성 버전)A. 오늘 환경(레짐) 판정 — 10초ATR(평균 대비): 낮음 / 보통 / 높음HV(평균 대비): 낮음 / 보통 / 높음밴드 폭: 수축 / 보통 / 확장모양 체크(갭/양방꼬리/휩쏘): 0개 / 1개 / 2개 이상결론 규칙(한 줄)모양 2개 이상이면 → 레짐 한 단계 상향최종..

변동성 Level 4 - 12장 나만의 변동성 판정 규칙 세트 만들기 “변동성 판정”을 자동화하는 12개 규칙을 알아보겠습니다.11장에서 우리는 결합 프레임을 만들었습니다.신호(이평/추세/구조) → 후보 생성거래량 → 진짜/가짜 검증변동성 → 가능/불가능(난이도) 판정이제 12장은 “읽고 이해”에서 끝내지 않게 만드는 장이 될 것입니다.독자가 매매할 때마다 똑같이 적용할 수 있도록변동성 판정 규칙을 ‘세트’로 고정하겠습니다.중요한 전제부터 말씀 드립니다.이 장의 목적은 ‘정답 규칙’을 주는 게 아니라독자가 계좌를 지키는 기본 운영 시스템을 갖게 만드는 것. 그래서 규칙은 복잡하지 않게, 하지만 강제력 있게 만들 것입니다. 1. 규칙의 구조: 12개를 4개 묶음으로 외워라12개를 한 번에 외우면 어려울 것입니다.그래서 3개씩 4묶음으로 나누도록 하겠습니다.레짐(Quiet/N..

변동성 Level 4 - 11장 거래량(검증) + 변동성(난이도) + 신호(이평/추세/구조) 결합 프레임 “맞는 신호”를 “가능한 환경”에서만 실행하는 법 — 합격/불합격 시스템이제 우리가 만든 퍼즐 조각을 한 장에 합쳐 보도록 하겠습니다.이평/추세/구조: “지금 신호가 무엇인가?”(진입 후보를 만든다)거래량(검증): “그 신호가 진짜인가?”(합격/불합격을 가른다)변동성(난이도): “지금 실행 가능한 환경인가?”(가능/불가능을 가른다)많은 투자자가 무너지는 이유는 단순하다고 봅니다.신호만 보고 들어간다검증은 건너뛴다(거래량)난이도는 무시한다(변동성)그러면 결과가 들쭉날쭉해지고,“실력”이 아니라 “운”이 되게 됩니다.11장의 목표는 이것입니다.진입을 늘리는 게 아니라,‘합격한 진입’만 남기는 필터 시스템을 만든다. 1. 결합 프레임의 핵심: “3단계 합격” 없이는 실행하지 않는다우리는 이 책에서 매매를 3단계..

변동성 Level 3 - 10장 추세 전환(구조 변환)을 변동성으로 확정하는 법 9장에서 우리는 눌림(리테스트)의 진입 타이밍을 이렇게 정리했었습니다.눌림은 “싸 보일 때”가 아니라 조용해지는 순간(변동성 감소)이 타이밍이다. 10장의 추세전환 & 구조변환의 변동성 체크는 그보다 더 어렵고, 더 매력적인 영역입니다.바닥에서 잡으면 크게 먹는다천장에서 피하면 죽지 않는다하지만 동시에 전환 시도는 계좌를 가장 쉽게 무너뜨리게 됩니다.왜냐하면 전환 구간은 대부분 고변동(Wild)이고,페이크/쓸기/뉴스/공포가 뒤섞여 있기 때문입니다.그래서 전환은 “감”이 아니라확정 신호(Confirmation)가 필요하다.그리고 이 책에서는 그 확정 신호를거래량이 아니라 변동성만으로도 충분히 만들어 보도록 하겠습니다. 1. 전환은 3단계로만 보면 된다: 실패 → 시험 → 확정구조 변환 책의 흐름과 동일합니..

변동성 Level 3 - 9장 눌림(리테스트) 변동성이 진짜 실력이다 8장에서 우리는 돌파를 변동성으로 판정했었습니다.수축이 있었는가확장이 정상인가 과열인가리테스트에서 변동성이 줄어드는가그리고 여기서 실전의 핵심이 이어집니다.돌파는 ‘보여주는 이벤트’고,눌림(리테스트)은 ‘돈이 되는 타이밍’이다. 왜냐하면 돌파(매매/캔들/기준봉)는 페이크가 섞이기 쉽고,눌림(눌림목 구간)은 “진짜 수요/공급”이 드러나는 순간이기 때문입니다.이 장의 목표는 하나입니다.눌림을 볼 때“감으로 들어가는 진입”이 아니라변동성으로 합격 순간을 골라 진입 타이밍을 잡게 만든다. 1. 눌림은 ‘가격 조정’이 아니라 ‘변동성 테스트’다대부분은 눌림을 이렇게 생각합니다.“기준봉에서 빠지면 눌림이니 매수”“지지선 근처면 매수”“이평 닿으면 매수”하지만 변동성 관점에서는 눌림의 본질이 다릅니다.눌림 = 돌파 ..

변동성 Level 3 - 8장 돌파는 ‘변동성’으로 합격/불합격이 갈린다 이제부터는 실전입니다.우리는 거래량 책에서 돌파를 이렇게 정의 했습니다.“가격”이 아니라 거래량으로 합격/불합격이 갈린다.변동성 책에서는 한 줄이 더 추가됩니다.돌파는 “방향”이 아니라환경(난이도)이 합격일 때만 ‘매매’가 된다. 돌파는 누구나 좋아합니다.한 번 잡으면 크게 가니까~그런데 돌파 매매로 계좌가 가장 많이 무너지기도 하는데 그 구간도 정해져 있습니다.수축 없이 튀는 돌파(준비 없는 돌파)확장 초입의 페이크(쓸기)과열 폭발(오버 익스팬션) 추격8장에서는 이 3가지를 변동성으로 “합격/불합격” 판정하는 챕터입니다. 1. 돌파 매매의 진짜 적은 ‘실패’가 아니라 ‘페이크’다문제는 돌파 실패가 아니라, 이런 형태다.살짝 돌파처럼 보인다개인 투자자들이 따라붙는다바로 되밀린다손절 라인을 터치 한 뒤다시..

변동성 Level 3 - 7장 변동성 레짐(Regime 시장 상태에 따른 난이도) 판정법(3단계면 충분하다) 앞 장(6장)에서 우리는 변동성의 흐름을 수축 → 확장 → 페이크 → 재확장(또는 붕괴)로 정리했었습니다.그런데 실전에서 가장 중요한 건 “이 흐름을 봤다”가 아니라, 매매 전에 딱 한 문장으로 결론을 내리는 것입니다.“오늘(지금) 난이도는 몇 단계인가?” 이 질문에 답할 수 있으면,독자는 더 이상 감정으로 매매하지 않을 것입니다.(그리고 우리는 계좌 운영 방법을 깊게 다루지 않더라도) 최소한 금지/주의/허용 정도는 자동으로 정해집니다.7장의 목표는 이것입니다.저변동(Quiet) / 중변동(Normal) / 고변동(Wild)이 3단계를 수치 + 모양 + 구조로 판정하는 “공식”을 만든다거래량 e북에서 Dry-up/Normal/Climax를 만들었듯이,변동성 e북에서도 Quiet/Normal/Wild를 만..

변동성 Level 2 - 6장 볼린져밴드 수축 → 확장의 구조: 스퀴즈, 돌파, 페이크, 그리고 재확장 앞 장(5장)에서 우리는 볼린저 밴드를 “상단/하단”이 아니라변동성 레짐(Regime, 시장 상태 판별 난이도) 표시기로 다시 정의를 했었습니다.이제 6장은 변동성 파트의 핵심입니다.시장은 생각보다 자주 수축 → 확장을 반복한다.그리고 확장 구간의 상당수는 페이크(쓸기)를 동반한다. 이 장에서 투자자분들이 얻어야 하는 능력은 단순합니다.“조용함(수축)”을 보면 곧 움직일 수 있다를 안다“확장(폭발)”을 보면 지금 난이도가 올라갔다를 안다“페이크”를 보면 지금은 ‘맞추는 게임’이 아니라 ‘피하는 게임’임을 안다거래량 책에서 “마름 → 폭발”을 보며 검증했다면,변동성 책에서는 “수축 → 확장”으로 환경을 판정한다. 1. 수축(Compression)은 왜 반복되는가: 에너지가 아니라 ‘균형’이다사람들은 수축을..

변동성 Level 2 - 5장 볼린저 밴드의 오해와 진짜 활용: 상단/하단이 아니라 “레짐(Regime, 시장 상태 판별 난이도) 표시기”다 볼린저 밴드는 가장 유명한 지표 중 하나로국내 투자자들이 많이 애용하는 보조지표 중 하나입니다.그러나 그만큼 오해도 가장 많은 지표이기도 합니다.“상단 닿으면 매도”“하단 닿으면 매수”“밴드 뚫으면 추세 시작”“밴드 안으로 들어오면 끝”이렇게 쓰면 왜 자꾸 당할까요?정답은 단순합니다.볼린저 밴드는 방향 지표가 아니다.변동성(난이도) 지표다. 밴드는 “가격이 비싸다/싸다”를 말해주기보다지금 시장이 조용한지, 거친지, 그리고조용함이 터질 준비를 하고 있는지를 더 잘 보여줍니다.이 장에서는 볼린저 밴드를거래량 책에서 “검증 장치”로 바꿔 썼던 것처럼,변동성 레짐 표시기로 재정의 해 보도록 하겠습니다. 1. 볼린저 밴드의 본질: ‘표준편차 채널’이다볼린저 밴드는 구조가 단순하다.중심선: 보통 20일 이동평균위/..

변동성 Level 2 - 4장 변동성(HV)과 로그수익률: 흔들림의 “과대/과소”를 읽는 법 3장(Level 1)에서 우리는 TR/ATR로 변동성을 숫자로 만들었으며ATR은 실전에서 가장 강력한 장점이 있습니다.가격이 하루에 평균적으로 얼마나 흔들리는지(폭)를 직접 보여준다. 하지만 ATR만으로는 부족한 순간이 있었죠특히 이런 질문을 만날 때 일것입니다.“이 종목은 원래 비싼 종목이라 ATR이 커 보이는 건가?”“요즘 흔들림이 과한 건가, 원래 이런 종목인가?”“지금은 수축(조용)인지, 확장(폭발)인지 더 명확히 보고 싶다”이때 등장하는 게 HV(Historical Volatility),즉 표준편차 기반 변동성입니다.이 장의 목표는 단순합니다.HV를 ‘어려운 수학’이 아니라상대적 흔들림(비율)을 보는 도구로 이해하고,ATR과 함께 “난이도 판정” 정확도를 올린다. 1. ATR과 HV는 같은 변동..

변동성 Level 1 - 3장 TR·ATR: 변동성을 숫자로 바꾸는 가장 실전적인 방법 지난 2장에서 변동성을 3개로 구분해서 정의를 했었습니다.폭(크기): 얼마나 멀리 흔들리는가속도(변화율): 얼마나 빨리 흔들리는가모양(성격): 갭/꼬리/쓸기처럼 불연속이 있는가이제 3장에서는 이 중에서도 가장 먼저 “숫자화”해야 하는 것,즉 폭(크기) 변동성을 다뤄 보도록 하겠습니다.그 역할을 하는 대표 도구가 TR(True Range)와 ATR(Average True Range)입니다. 2023.01.15 - [이전 게시글] - ATR(변동성 지표)의 이해와 사용법 ATR(변동성 지표)의 이해와 사용법안녕하세요 인천고래입니다. 오늘은 ATR(Average True Range) 변동성 지표에 대해 알아보도록 하겠습니다. ATR은 RSI(상대강도지수) 보조지표를 만든 월레스 와일더(J. Welles Wil..

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