변동성 Level 3 - 10장 추세 전환(구조 변환)을 변동성으로 확정하는 법

9장에서 우리는 눌림(리테스트)의 진입 타이밍을 이렇게 정리했었습니다.

눌림은 “싸 보일 때”가 아니라 조용해지는 순간(변동성 감소)이 타이밍이다.

 

10장의 추세전환 & 구조변환의 변동성 체크는 그보다 더 어렵고, 더 매력적인 영역입니다.

• 바닥에서 잡으면 크게 먹는다
• 천장에서 피하면 죽지 않는다

하지만 동시에 전환 시도는 계좌를 가장 쉽게 무너뜨리게 됩니다.
왜냐하면 전환 구간은 대부분 고변동(Wild)이고,
페이크/쓸기/뉴스/공포가 뒤섞여 있기 때문입니다.

그래서 전환은 “감”이 아니라
확정 신호(Confirmation)가 필요하다.

그리고 이 책에서는 그 확정 신호를
거래량이 아니라 변동성만으로도 충분히 만들어 보도록 하겠습니다.

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1. 전환은 3단계로만 보면 된다: 실패 → 시험 → 확정

구조 변환 책의 흐름과 동일합니다
다만 여기서는 변동성 언어로 다시 설명해 드리도록 하겠습니다.

① 실패 단계(이전 추세의 마지막 발악)

• 하락 추세라면: 반등이 계속 실패하며 저점 갱신
• 상승 추세라면: 조정이 계속 실패하며 고점 갱신 실패

이 구간은 대체로 변동성이 높거나, 높아지는 중입니다.

 

② 시험 단계(힘이 약해지는지 테스트)

• 저점(또는 고점) 부근에서
  “한 번 더 밀어봐도” 이전만큼 진행이 안 나오거나
  흔들림이 줄어드는 징후가 보입니다

 

③ 확정 단계(레짐 전환: Wild → Normal)

방향이 바뀌는 순간보다 더 중요한 건 이것입니다.

전환이 ‘성공’하려면
변동성(난이도)이 정리되어야 한다.

 

즉, 전환은 방향 변화 + 난이도 변화가 같이 와야 “진짜”가 됩니다.

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2. 전환 구간에서 변동성이 주는 2가지 강력한 힌트

전환은 대개 “극단”에서 나오며
극단에서는 변동성도 극단으로 치닫게 됩니다.

그때 변동성이 주는 힌트는 두 종류입니다.

힌트 A) 변동성 클라이맥스(폭발)

• 하락 막판의 패닉, 상승 막판의 과열이 나올 때
• 캔들이 비정상적으로 길어지고
• 꼬리가 길어지고
• 갭이 섞이고
• 밴드가 급확장한다

이건 한 줄로 말하면:

“마지막 힘”이 몰린 구간일 가능성

 

단, 여기서 중요한 경고가 있습니다.

• 변동성 클라이맥스는 “전환 가능성”을 보여주지만
• 전환 확정은 아니다

그래서 클라이맥스는 “들어가라”가 아니라
“이제 관찰 구간 시작”이자 관심종목으로 구분해야 하는 시점입니다.

 

힌트 B) 변동성 둔화(약해짐)

이게 진짜 핵심입니다.

• 가격은 저점을 다시 찍는데(또는 고점을 다시 찍는데)
• 변동성은 이전만큼 폭발하지 않는다
• 캔들 길이가 줄고, 공포(과열)가 약해진다

이 현상은 시장 언어로 이렇게 번역됩니다.

“힘이 떨어지고 있다.”
(팔/살 사람이 예전만큼 공격적이지 않다)

 

전환을 잡는 사람은 “극단”이 아니라
이 둔화의 신호를 기다립니다.

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3. “잡아도 되는 전환”의 변동성 합격 시그널 5개

전환을 합격으로 볼 수 있는 조건은
‘가격 모양’이 아니라 ‘난이도 변화’에서 나온기 때문에

아래 중 3개 이상이면 전환의 질이 좋은 것으로 판단 할 수 있습니다.

1. 클라이맥스 이후 변동성이 줄어들기 시작
   • 폭발 뒤 안정으로 전환(가장 중요)
2. 재시험(저점/고점 재도전)에서 변동성 둔화
   • 다시 밀었는데 캔들이 예전만큼 길지 않다
   • 꼬리도 줄어든다
3. 양방 쓸기(휩쏘)가 감소한다
   • “사람 정리”가 끝나고 “방향 정리”로 넘어감
4. 볼린저 밴드 폭이 확장을 멈추고 정리된다
   • 밴드가 계속 벌어지는 동안은 난이도가 유지되는 상태
   • 정리되기 시작하면 레짐 전환 가능성↑
5. ATR/HV가 Wild에서 Normal로 내려오려는 흔적
   • 갑자기 낮아질 필요는 없고
   • “더 이상 악화되지 않는다”가 첫 신호다

이 조건들의 공통점은 하나입니다.

전환은 “장대 양봉” 발생 여부가 아니라
장대 양봉 이후 ‘정리’에서 확정된다.

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4. “잡으면 죽는 전환”의 변동성 불합격 시그널 5개

전환이 실패하는 전형은 사실 더 간단합니다.
아래 중 2~3개만 떠도 위험합니다.

 

반등(또는 되돌림)마다 변동성 폭발

• 하락 추세에서 반등이 나올 때마다 캔들이 길고 과격하다
  → 매물이 계속 튀어나오는 구조일 수 있다

 

저점(또는 고점) 근처에서 양방 꼬리/쓸기 반복

• 방향을 만들기보다 사람을 털어내는 구간
  → 진입하면 “맞추기 게임”이 된다

 

갭/불연속이 잦아진다

• 전환을 노릴수록 갭은 치명적이다
  → 손절/진입 계획이 깨진다(통제력 붕괴)

 

밴드 폭이 계속 확장 중이다

• 레짐이 여전히 Wild다
  → ‘전환’이 아니라 ‘혼돈’일 가능성이 크다

 

ATR/HV가 내려올 기미 없이 계속 상승

• 난이도가 계속 올라간다
  → 지금은 ‘바닥 잡기’가 아니라 ‘생존 모드’가 맞다

요약하면 이것이 포인트 입니다.

전환은 방향이 아니라
난이도(Wild)가 정리될 때 잡아야 한다.
Wild가 유지되는 전환 시도는 대부분 독이다.

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5. 전환 진입 타이밍을 “변동성 3단계”로 잡기

진입 타이밍 자체는 변동성만으로도 잡을 수 있습니다.

1단계: 클라이맥스 발생(관찰 시작)

• 큰 캔들, 급확장, 긴 꼬리, 갭 등
• 이때는 “바로 진입”이 아니라
  클라이맥스 이후의 반응을 본다

 

2단계: 재시험에서 둔화 확인(1차 진입 후보)

• 저점(또는 고점) 재도전이 나오는데
  캔들 길이/꼬리/폭발성이 줄어드는지를 본다

이게 “잡아도 되는 전환”의 가장 실전적인 타이밍입니다.

 

3단계: 레짐 정리 후 진행(2차 진입 후보)

• 변동성이 Normal로 내려오며
  한 방향 진행이 정돈되는 구간
• 보수적이지만 실패 확률이 낮다

전환구간에서 진입이 어려운 독자는 2단계보다 3단계에 집중해도 됩니다.

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6. 실전 체크리스트(전환 10초 판정)

차트 앞에서 딱 10초.

1. 최근 클라이맥스가 있었나?(폭발/급확장/긴 꼬리/갭)
2. 재시험에서 변동성 둔화가 보이나?(캔들 길이↓, 꼬리↓)
3. 모양 변동성(갭/휩쏘)이 줄어들고 있나?
4. 밴드 폭이 확장을 멈추고 정리되나?
5. ATR/HV가 더 이상 악화되지 않나?

판정 예시:

• “클라이맥스 후 재시험 둔화 + 밴드 정리 → 전환 합격 후보”
• “반등마다 폭발 + 양방 쓸기 반복 → 전환 불합격(금지 후보)”
• “둔화는 있는데 갭/휩쏘 2개 이상 → 아직 Wild, 관망”

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7. 결론: 전환은 ‘극단’이 아니라 ‘정리’를 잡는 게임이다

많은 투자자들이 전환 구간에서 진입할 때 깨지는 이유는
“가장 싸 보이는 순간”을 잡으려 하기 때문입니다.

하지만 전환에서 돈이 되는 지점은 대개 아래와 같습니다.

• 폭발(클라이맥스) 이후
• 재시험에서 둔화가 나오고
• 난이도가 정리되기 시작하는 순간

그래서 10장의 결론은 이렇게 정의 하겠습니다.

전환은 ‘바닥/천장’이 아니라
‘변동성이 정리되는 순간’에 확정된다.

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다음 장 예고(11장)

11장은 Level4 구간으로 드디어 기존에 배웠던 지식을 결합해 보도록 하겠습니다.

• 거래량(검증) + 변동성(난이도) +
  이평/추세/구조 신호를
  한 장에서 같이 쓰는 프레임을 만든다.

즉,

• 신호가 맞아도 난이도가 불합격이면 금지
• 난이도가 합격이어도 거래량이 불합격이면 금지
• 둘 다 합격일 때만 실행

이걸 이해하면 독자의 매매가 “선택적”이 되고,
그게 결국 실력을 빠르게 만들 것입니다.

감사합니다.