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거래량 실전 파트 - 15장 케이스 스터디 12선(상승/하락/횡보/테마별) 도감이 생기면, 차트는 감정이 아니라 “분류”가 됩니다자신만의 도감을 만들어 보시기를 권해 드립니다. 1. 이 장을 읽는 방식부터 정해두겠습니다케이스 스터디는정답을 외우는 장이 아닙니다.이 장의 목표는 하나입니다.차트를 보자마자 ‘합격/불합격’을 판정하는 습관을 만드는 것 그래서 각 케이스는아래 4줄로만 정리됩니다.진입 근거(합격 조건)반증 조건(손절/철수 트리거)결과(왜 그렇게 됐는지)복기(다음에 바꿀 행동 1개)그리고 케이스는4묶음으로 나눕니다.A. 거래량 동반 돌파 성공 3B. 거래량 없는 돌파 실패 3C. 눌림 거래량 마름 성공 3D. 전환 시도 실패/분배 3 2. 거래량 동반 돌파 성공 3가지 케이스Case 2-1. 수축 박스 → 확장 돌파(정석 합격)진입 근거(합격 조건)박스권에서 거래량이 점..

거래량 Level4 - 14장 보조지표는 최소만(거래량을 흐리면 독) 지표가 늘어날수록, ‘확신’은 늘고 ‘판정’은 늦어집니다 1. 지표를 늘리면 매매가 편해진다. 그래서 더 위험해진다보조지표를 추가하면처음엔 마음이 편해집니다.“하나 더 확인했으니 괜찮다.”“이제는 실수가 줄겠다.”하지만 시간이 지나면정반대의 일이 벌어집니다.지표가 서로 다른 말을 합니다결론이 늦어집니다손절이 늦어집니다결국 “설명”이 늘어납니다지표는 틀려서 위험한 게 아닙니다.맞는 것처럼 보여서 행동을 정당화하기 쉬워서 위험합니다. 그래서 이 장은지표를 없애자는 말이 아닙니다.지표를 ‘질서 있게’ 쓰자는 장입니다. 2. 이 책에서 거래량은 ‘보조’가 아니라 ‘판정’이다거래량을 공부하는 책에서가장 흔히 벌어지는 오류가 있습니다.거래량을 한참 공부해 놓고도마지막 결정은 지표가 합니다.RSI가 과매도라서MACD..

거래량 Level4 - 13장 멀티 타임프레임 거래량 기준: 상위가 하위를 이긴다 1. 분봉에서 좋아 보이던 신호가, 왜 일봉에서 무너질까?분봉을 보면신호가 또렷할 때가 있습니다.거래량이 터지고캔들이 강하게 뻗고순간적으로 “확실”해 보입니다.그런데 이상하게도그 신호는 자주 무너집니다.분봉에선 돌파였는데, 일봉에선 저항 아래입니다분봉에선 강해 보였는데, 일봉에선 저항을 돌파중인 단순 반등입니다분봉 거래량은 폭발했는데, 하루가 끝나면 의미가 희미합니다이 이유는 단순합니다.하위 시간의 신호는, 상위 시간의 상태를 바꾸지 못합니다. 즉, 상태 판별을 한 후 신호를 기다려야 합니다. 2. 멀티 타임프레임의 핵심은 ‘판정 권한’이다멀티 타임프레임을복잡한 기술로 생각할 필요는 없습니다.핵심은 단 하나입니다.누가 판정하느냐 분봉은 빠르지만빠른 만큼 흔들립니다.일봉은 느리지만느린 만큼 확정됩니다.그래..

거래량 Level4 - 12장 유동성(거래량) = 리스크(슬리피지)다 1. 손실이 커지는 이유는 ‘틀려서’가 아니라 ‘나갈 수 없어서’이다많은 분들이 손실을 이렇게 설명합니다.“분석이 틀렸습니다.”“타이밍이 늦었습니다.”“손절을 못 했습니다.”하지만 실전에서는더 단순한 이유가 자주 등장합니다.나갈 수 없었습니다. 즉, 손실이 커진 이유는판단의 문제가 아니라체결 구조(유동성)의 문제인 경우가 많습니다.룰을 만들어도 계좌가 흔들리는 순간은대부분 여기서 나옵니다. 2. 유동성은 ‘거래량이 많다’가 아니라 ‘탈출이 가능하다’이다유동성을 오해하면거래량을 잘 읽어도 의미가 줄어듭니다.유동성은그냥 거래가 많다는 뜻이 아닙니다.유동성은내가 원할 때팔 수 있는가원하는 가격 근처에서 체결되는가충격 없이 빠져나올 수 있는가이것입니다.그래서 유동성은기회가 아니라리스크의 크기입니다. 3. 슬리피..

변동성 Level 3 - 10장 추세 전환(구조 변환)을 변동성으로 확정하는 법 9장에서 우리는 눌림(리테스트)의 진입 타이밍을 이렇게 정리했었습니다.눌림은 “싸 보일 때”가 아니라 조용해지는 순간(변동성 감소)이 타이밍이다. 10장의 추세전환 & 구조변환의 변동성 체크는 그보다 더 어렵고, 더 매력적인 영역입니다.바닥에서 잡으면 크게 먹는다천장에서 피하면 죽지 않는다하지만 동시에 전환 시도는 계좌를 가장 쉽게 무너뜨리게 됩니다.왜냐하면 전환 구간은 대부분 고변동(Wild)이고,페이크/쓸기/뉴스/공포가 뒤섞여 있기 때문입니다.그래서 전환은 “감”이 아니라확정 신호(Confirmation)가 필요하다.그리고 이 책에서는 그 확정 신호를거래량이 아니라 변동성만으로도 충분히 만들어 보도록 하겠습니다. 1. 전환은 3단계로만 보면 된다: 실패 → 시험 → 확정구조 변환 책의 흐름과 동일합니..

변동성 Level 3 - 9장 눌림(리테스트) 변동성이 진짜 실력이다 8장에서 우리는 돌파를 변동성으로 판정했었습니다.수축이 있었는가확장이 정상인가 과열인가리테스트에서 변동성이 줄어드는가그리고 여기서 실전의 핵심이 이어집니다.돌파는 ‘보여주는 이벤트’고,눌림(리테스트)은 ‘돈이 되는 타이밍’이다. 왜냐하면 돌파(매매/캔들/기준봉)는 페이크가 섞이기 쉽고,눌림(눌림목 구간)은 “진짜 수요/공급”이 드러나는 순간이기 때문입니다.이 장의 목표는 하나입니다.눌림을 볼 때“감으로 들어가는 진입”이 아니라변동성으로 합격 순간을 골라 진입 타이밍을 잡게 만든다. 1. 눌림은 ‘가격 조정’이 아니라 ‘변동성 테스트’다대부분은 눌림을 이렇게 생각합니다.“기준봉에서 빠지면 눌림이니 매수”“지지선 근처면 매수”“이평 닿으면 매수”하지만 변동성 관점에서는 눌림의 본질이 다릅니다.눌림 = 돌파 ..

변동성 Level 3 - 8장 돌파는 ‘변동성’으로 합격/불합격이 갈린다 이제부터는 실전입니다.우리는 거래량 책에서 돌파를 이렇게 정의 했습니다.“가격”이 아니라 거래량으로 합격/불합격이 갈린다.변동성 책에서는 한 줄이 더 추가됩니다.돌파는 “방향”이 아니라환경(난이도)이 합격일 때만 ‘매매’가 된다. 돌파는 누구나 좋아합니다.한 번 잡으면 크게 가니까~그런데 돌파 매매로 계좌가 가장 많이 무너지기도 하는데 그 구간도 정해져 있습니다.수축 없이 튀는 돌파(준비 없는 돌파)확장 초입의 페이크(쓸기)과열 폭발(오버 익스팬션) 추격8장에서는 이 3가지를 변동성으로 “합격/불합격” 판정하는 챕터입니다. 1. 돌파 매매의 진짜 적은 ‘실패’가 아니라 ‘페이크’다문제는 돌파 실패가 아니라, 이런 형태다.살짝 돌파처럼 보인다개인 투자자들이 따라붙는다바로 되밀린다손절 라인을 터치 한 뒤다시..

변동성 Level 3 - 7장 변동성 레짐(Regime 시장 상태에 따른 난이도) 판정법(3단계면 충분하다) 앞 장(6장)에서 우리는 변동성의 흐름을 수축 → 확장 → 페이크 → 재확장(또는 붕괴)로 정리했었습니다.그런데 실전에서 가장 중요한 건 “이 흐름을 봤다”가 아니라, 매매 전에 딱 한 문장으로 결론을 내리는 것입니다.“오늘(지금) 난이도는 몇 단계인가?” 이 질문에 답할 수 있으면,독자는 더 이상 감정으로 매매하지 않을 것입니다.(그리고 우리는 계좌 운영 방법을 깊게 다루지 않더라도) 최소한 금지/주의/허용 정도는 자동으로 정해집니다.7장의 목표는 이것입니다.저변동(Quiet) / 중변동(Normal) / 고변동(Wild)이 3단계를 수치 + 모양 + 구조로 판정하는 “공식”을 만든다거래량 e북에서 Dry-up/Normal/Climax를 만들었듯이,변동성 e북에서도 Quiet/Normal/Wild를 만..

변동성 Level 2 - 6장 볼린져밴드 수축 → 확장의 구조: 스퀴즈, 돌파, 페이크, 그리고 재확장 앞 장(5장)에서 우리는 볼린저 밴드를 “상단/하단”이 아니라변동성 레짐(Regime, 시장 상태 판별 난이도) 표시기로 다시 정의를 했었습니다.이제 6장은 변동성 파트의 핵심입니다.시장은 생각보다 자주 수축 → 확장을 반복한다.그리고 확장 구간의 상당수는 페이크(쓸기)를 동반한다. 이 장에서 투자자분들이 얻어야 하는 능력은 단순합니다.“조용함(수축)”을 보면 곧 움직일 수 있다를 안다“확장(폭발)”을 보면 지금 난이도가 올라갔다를 안다“페이크”를 보면 지금은 ‘맞추는 게임’이 아니라 ‘피하는 게임’임을 안다거래량 책에서 “마름 → 폭발”을 보며 검증했다면,변동성 책에서는 “수축 → 확장”으로 환경을 판정한다. 1. 수축(Compression)은 왜 반복되는가: 에너지가 아니라 ‘균형’이다사람들은 수축을..

변동성 Level 2 - 5장 볼린저 밴드의 오해와 진짜 활용: 상단/하단이 아니라 “레짐(Regime, 시장 상태 판별 난이도) 표시기”다 볼린저 밴드는 가장 유명한 지표 중 하나로국내 투자자들이 많이 애용하는 보조지표 중 하나입니다.그러나 그만큼 오해도 가장 많은 지표이기도 합니다.“상단 닿으면 매도”“하단 닿으면 매수”“밴드 뚫으면 추세 시작”“밴드 안으로 들어오면 끝”이렇게 쓰면 왜 자꾸 당할까요?정답은 단순합니다.볼린저 밴드는 방향 지표가 아니다.변동성(난이도) 지표다. 밴드는 “가격이 비싸다/싸다”를 말해주기보다지금 시장이 조용한지, 거친지, 그리고조용함이 터질 준비를 하고 있는지를 더 잘 보여줍니다.이 장에서는 볼린저 밴드를거래량 책에서 “검증 장치”로 바꿔 썼던 것처럼,변동성 레짐 표시기로 재정의 해 보도록 하겠습니다. 1. 볼린저 밴드의 본질: ‘표준편차 채널’이다볼린저 밴드는 구조가 단순하다.중심선: 보통 20일 이동평균위/..

변동성 Level 2 - 4장 변동성(HV)과 로그수익률: 흔들림의 “과대/과소”를 읽는 법 3장(Level 1)에서 우리는 TR/ATR로 변동성을 숫자로 만들었으며ATR은 실전에서 가장 강력한 장점이 있습니다.가격이 하루에 평균적으로 얼마나 흔들리는지(폭)를 직접 보여준다. 하지만 ATR만으로는 부족한 순간이 있었죠특히 이런 질문을 만날 때 일것입니다.“이 종목은 원래 비싼 종목이라 ATR이 커 보이는 건가?”“요즘 흔들림이 과한 건가, 원래 이런 종목인가?”“지금은 수축(조용)인지, 확장(폭발)인지 더 명확히 보고 싶다”이때 등장하는 게 HV(Historical Volatility),즉 표준편차 기반 변동성입니다.이 장의 목표는 단순합니다.HV를 ‘어려운 수학’이 아니라상대적 흔들림(비율)을 보는 도구로 이해하고,ATR과 함께 “난이도 판정” 정확도를 올린다. 1. ATR과 HV는 같은 변동..

레짐(Regime, 시장 상태)별 전략 매트릭스 안녕하세요. 주식 시장을 분석하는 인천고래입니다.현재 업로드 되고 있는 e북 시리즈(이평/추세/구조변환/거래량/변동성)과 연결해서각 전략이 어떤 레짐(시장 상태 또는 시장 환경 등)에서 유불리한지 (전략-레짐 매트릭스)형태로 기준표를 제공 합니다.오늘도 열심히 분석한 자료를 무한 공유 드립니다. 감사합니다. 표 읽는 법 ★ 유리 / ○ 보통 / △ 불리 / ✕ 매우 불리레짐은 “(방향성: 추세/횡보) × (변동성: 저/고)” 4칸이 기본이고, 아래에 “유동성/이벤트/상관” 보정 규칙을 붙임. 1. 핵심 4분면 레짐(방향성×변동성)전략/도구추세×저변동추세×고변동횡보×저변동횡보×고변동 이동평균선(추세추종: 눌림/정배열 유지)★○△✕추세선/채널(추세 지속·확장)○★△✕구조변환(박스 이탈·정착·리테스트)○★△..

변동성 Level 1 - 3장 TR·ATR: 변동성을 숫자로 바꾸는 가장 실전적인 방법 지난 2장에서 변동성을 3개로 구분해서 정의를 했었습니다.폭(크기): 얼마나 멀리 흔들리는가속도(변화율): 얼마나 빨리 흔들리는가모양(성격): 갭/꼬리/쓸기처럼 불연속이 있는가이제 3장에서는 이 중에서도 가장 먼저 “숫자화”해야 하는 것,즉 폭(크기) 변동성을 다뤄 보도록 하겠습니다.그 역할을 하는 대표 도구가 TR(True Range)와 ATR(Average True Range)입니다. 2023.01.15 - [이전 게시글] - ATR(변동성 지표)의 이해와 사용법 ATR(변동성 지표)의 이해와 사용법안녕하세요 인천고래입니다. 오늘은 ATR(Average True Range) 변동성 지표에 대해 알아보도록 하겠습니다. ATR은 RSI(상대강도지수) 보조지표를 만든 월레스 와일더(J. Welles Wil..

변동성 Level 1 - 2장 변동성의 3가지 얼굴: 크기(폭) / 속도(변화율) / 모양(성격) 1장에서 우리는 변동성을 이렇게 정의했습니다.변동성 = 방향이 아니라 난이도(환경) 그런데 변동성을 “한 덩어리”로만 보면, 실전에서 금방 막히게 됩니다.왜냐하면 시장이 거칠어지는 방식이 한 가지가 아니기 때문입니다.어떤 날은 폭(크기)만 커진다어떤 날은 속도(변화율)가 빨라진다어떤 날은 모양(성격)이 망가진다(갭/쓸기/급변)이 장의 목적은 단순합니다.변동성을 3개로 분해해서 읽는 눈을 만든다.그래야 “오늘은 왜 자꾸 털리는 날인지”가 설명된다.1. 크기(폭): “얼마나 멀리 흔들리는가”1-1. 크기(폭)가 커졌다는 뜻하루 고저폭이 커지고캔들의 평균 길이가 길어지고평소보다 크게 위아래를 움직인다이때 초보가 가장 많이 하는 실수는 이것일 것입니다.손절을 평소처럼 좁게 둔다→ 정상적인 흔들림에도 손절이 닿는..

변동성 Level 1 - 1장. 변동성을 모르면 ‘실력’이 아니라 ‘난이도’로 진다 우리는 이전 책(거래량)에서 “내 판단이 진짜인지”를 검증하는 법을 배웠습니다.이제 우리가 배울 다음 단계는 단순합니다.검증된 신호를, 실행 가능한 환경에서만 쓰는 것. 여기서 말하는 “환경”이 바로 변동성(Volatility)입니다.변동성은 방향(상승/하락)을 알려주는 나침반이 아니라대신 지금 시장이 얼마나 거칠게 흔들리는지, 즉 난이도가 몇 단계인지를 알려줍니다.많은 투자자들이 실수하는 이유는 의외로 단순합니다.분석이 틀려서가 아니라난이도가 올라갔는데도 운영 방식이 그대로라서다.이 장에서 우리는 변동성을 “감”이 아니라 “판정”으로 바꾸는 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다. 1. “맞는 자리였는데 왜 자꾸 털리는가?”의 진짜 원인독자들이 가장 자주 하는 말이 있습니다.“회사는 좋은 것 같은데 손절 하..

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