변동성 Level 4 - 16장 최종 체크리스트(변동성 기반 실행 시스템)

13장 체크리스트는 “템플릿”이었고,
16장은 그걸 구간별/타입별로 연계된 ‘결정 시스템’으로 만든 버전입니다.

핵심은 순서입니다.
순서가 지켜지면 실수가 급감하게 됩니다.

종목 필터 → 레짐/단계 판정 → 타입 선택 → 거래량 검증 → 최종 실행/보류/금지

---

 

1. 0단계: 종목 선택 필터(시작부터 손실을 줄이는 구간)

[종목 필터 4개]

1. 최근 갭 빈도 높음? (예/아니오)
2. 양방 꼬리/휩쏘가 습관적? (예/아니오)
3. ATR/HV가 평소 대비 급증? (예/아니오)
4. 뉴스/테마 급등락 흐름? (예/아니오)

판정

• 예가 2개 이상이면: 오늘은 “종목 자체가 Wild 성향” → 관망 후보
• 예가 3개 이상이면: 오늘은 “실력으로 못 이기는 종목” → 금지 후보

이 필터는 ‘매매를 잘’ 하려는 게 아니라 ‘계좌를 안 죽게 하기 위한’ 필터입니다.

---

 

2. 1단계: 레짐(난이도) 판정(7장 요약 + 강제 규칙)

[레짐 판정 4요소]

• ATR(평균 대비): 낮/보/높
• HV(평균 대비): 낮/보/높
• 밴드 폭: 수축/보통/확장
• 모양(갭/꼬리/휩쏘): 0/1/2+

강제 규칙

• 모양 2+면 레짐 한 단계 상향
• 최종: Quiet / Normal / Wild

---

 

3. 2단계: 구간 단계 판정(6장 연결)

레짐만으로 “진입 가능성”이 안 나옵니다.
왜냐하면 같은 Wild라도 “초기확장”과 “정리 후 재확장”은 다르기 때문입니다.

[단계 선택 4개 중 하나]

• 수축 / 초기확장 / 페이크 / 재확장(또는 붕괴)

✅ 핵심 결론(강제 문장)

• 초기확장 = 관찰(추격 금지)
• 페이크 = 금지(맞추는 게임)
• 재확장 = 조건부 허용(정리 확인이 전제)

---

 

4. 3단계: 타입 선택(8~10장 연결)

이제 “무엇을 하려는지”를 고릅니다.

• 돌파 / 눌림 / 전환

타입이 정해져야 다음 검증 질문이 자동으로 따라옵니다.

---

 

5. 4단계: 타입별 ‘변동성 합격 조건’(진입 타이밍 핵심)

A) 돌파(8장)

• 합격 핵심: 수축 O + 확장 정상 + 리테스트에서 변동성 감소
• 금지 핵심: 수축 X + 초기확장 추격 + 모양 2+

타이밍 문장

• “돌파 순간”이 아니라 리테스트에서 조용해진 순간이 안전

 

B) 눌림(9장)

• 합격 핵심: 눌림 중 캔들/꼬리 감소 + ATR/HV 안정/하락 전환
• 금지 핵심: 눌림인데 변동성 유지/상승 + 양방 꼬리/휩쏘 반복

타이밍 문장

• “지지 도달”이 아니라 **‘조용해짐 확인’**이 진입 타이밍

 

C) 전환(10장)

• 합격 핵심: 클라이맥스 후 재시험 둔화 + 밴드 폭 정리
• 금지 핵심: 반등마다 폭발 + 갭/휩쏘 반복(여전히 Wild)

타이밍 문장

• “극단”이 아니라 정리되는 순간이 전환 확정 타이밍

---

 

6. 5단계: 거래량(검증)과 결합(11장 연결)

여기서 ‘살아남는 시스템’이 완성됩니다.

최종 실행 조건(단순화)

• 변동성 합격 AND 거래량 합격 → 실행
• 둘 중 하나라도 불합격 → 보류/금지

특히 강제 규칙 하나:

• Wild + 모양 2+면, 거래량이 좋아도 “첫 움직임 실행 금지”
  → 정리 확인 후만 허용

---

 

7. 6단계: 실행 중 모니터링(운영이 아니라 “환경 붕괴 감지”)

계좌 운영(OS)까지 깊게 가지 않더라도, 환경이 망가지는 신호는 감지해야 합니다.

[환경 붕괴 3신호]

1. 진입 직후 캔들 길이가 갑자기 커짐(예상보다 과확장)
2. 진입 직후 양방 꼬리/휩쏘가 급증
3. 진입 직후 갭/불연속 발생(특히 악재성 갭)

이 3개는 “내 실수”가 아니라
레짐이 Wild로 급변했을 수 있다는 경고등으로 받아들여야 합니다.
다음 권(계좌 운영 OS)에서 손절/비중과 연결될 부분입니다.

---

 

8. 복기 체크리스트(판정 기반, 13장 연결 강화)

복기는 3분, 딱 4칸만.

1. 레짐 판정: O/X
2. 단계 판정: O/X
3. 타입 판정: O/X
4. 다음 주 금지 룰 1개 추가

여기서 핵심은 이것입니다.

• 수익이 나도 판정이 틀렸으면 나쁜 매매
• 손실이 나도 판정이 맞았으면 좋은 매매

이게 “살아남는 책”이 되는 이유.

---

한 줄로 요약(15장/16장 연결 결론)

• 15장: 라벨(레짐/단계/타입) → 판정(실행/보류/금지) 근육을 매일 만든다
• 16장: 그 근육이 자동으로 작동하도록 순서와 강제 규칙을 시스템으로 고정한다