전체 글198 백테스팅 - 보유 기간이 길어지면서 MeanBarsToHit가 커지는 현상에 대하여 안녕하세요. 주식 투자 관련 지식을 공유하는 인천고래입니다. 오늘은 이전 글에 이어서 백테스팅에 대해 알아볼 텐데요~그중에 보유기간에 따른 통계 데이터가 왜곡현상을 일으키는지에 대해 알아보는 시간을 가져보도록 하겠습니다.[Quant] - 백테스팅 - 보유 기간에 따른 수익 극대화(MeanRet & E-Ratio & MeanBarsToHit) 이전 글에서 MeanBarsToHit에 대해 언급이 되었었는데 60일을 보유할 경우 25가 나왔습니다.이는 평균적으로 25일 안에 목표 수익률에 도달했다는 의미입니다.즉, 25일 이내에 청산을 해야 좋다는 의미로 해석될 수 있습니다.맞나요? 반은 맞고 반은 틀린 상황입니다. 왜 그럴까요?예를 들어 확률상으로는 15일 이내에 목표가에 도달하는 경우가 50% 이상이라 하.. 백테스팅 - 보유 기간에 따른 수익 극대화(MeanRet & E-Ratio & MeanBarsToHit) 안녕하세요. 투자 관련 지식을 공유하는 인천고래입니다.매매 타점은 동일하지만 보유 기간에 따라 수익률이 달라질 수 있는데이러한 경우에 보유하는 것이 좋을지? 단기간에 매도하는 것이 좋을지 모르는 경우가 많은데요. 오늘은 같은 진입 신호를 쓰더라도 최적의 보유 기간을 찾아서 수익을 극대화할 수 있는 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다. 이번 글에서는 통계·수학 지식이 없어도 이해할 수 있도록 예제와 직관적 해석을 곁들여 차근차근 설명을 해 드리도록 하겠습니다. 1. 백테스팅(back-testing) 항목으로 어떤 것을 사용해야 할까?1-1. WinRate, PartialHit특정 로직에 의해서 특정 시점에 매수를 한 후 목표가(목표 수익)에 도달했는지를 체크하기 위해 두 가지가 필요합니다.첫 번째 목표 수.. 백테스팅 필수 지표 완전 정복 — MFE·MAE부터 E-Ratio까지 한 번에 이해하기 안녕하세요. 투자관련 지식을 공유하는 인천고래입니다.자신만의 기법이 있는 분은 한 번쯤은 이러한 고민을 해 본적이 있을 것 같네요. “이 전략, 실제 시장에서도 통할까?”특히나 트레이더라면 한 번쯤은 고민해 보셨을 질문입니다. 백테스팅(back-testing)은 과거 데이터를 통해 전략의 성과를 미리 검증하는 과정인데요, 여기서 MFE·MAE·E-Ratio·BarsToHit·RangeReturn 같은 통계 지표들이 등장합니다. 문제는 이름만 봐서는 감이 안 잡힌다는 것! 이번 글에서는 통계·수학 지식이 없어도 이해할 수 있도록 예제와 직관적 해석을 곁들여 차근차근 설명합니다.1. 왜 ‘숫자’보다 ‘의미’가 먼저일까?‘수익률’ 한 줄만으론 위험과 기회를 동시에 보기 어렵다 – 같은 10% 수익이라도 최대 .. 자동매매 TLine 백테스팅 리포트(필터 단계별 성능·위험 분석) TLine 보조지표를 활용한 자동매매 기법에 대한 백테스팅 기록을 남깁니다. 1. TLine 2번 계열 보조지표 설정값필터 항목2-①2-②2-③2-④T2_DIR----curr_group_gain_rate+n -40 -35 prev_group_gain_rate++++ 2. TLine 2번 계열 4가지 변형 비교 (필터 단계별 성능·위험 분석) 구분 Signals Partial Hit % Win Rate % Mean ret % Avg MFE % Avg MAE % Mean Bars→Hit 특징 2-① (2109건)210958.5163.06+0.2213.82-9.7741.16기본 레퍼런스2-② (843건)84363.1165.60+0.7516.07-10.6236.29강한 필터 ①2-③ (832건).. ICT : (4편/10편) - 핵심 요약 Order Block, FVG, OTE를 한눈에 안녕하세요. 돈이 되는 지식을 공유하는 인천고래입니다.지난 글에서는 시장 구조와 그 붕괴 시점에서 포착할 수 있는 신호들(BOS, CHoCH 등)에 대해 다루어 보았습니다. ICT : (3편/10편) - 시장 구조란? 추세를 읽는 가장 근본적인 기술3편. 시장 구조란? – 추세를 읽는 가장 근본적인 기술안녕하세요. 돈이 되는 지식을 공유하는 인천고래입니다.이전 글에서는 ICT 전략의 핵심 철학인 유동성, 시장 구조, 심리 흐름 중에서 유동i-whale.com 오늘은 ICT 전략의 핵심 구성 요소이자, 실제 진입 타이밍과 매매 전략에 가장 중요한 역할을 하는 세 가지 개념을 소개하려 합니다.Order Block (오더 블록), Fair Value Gap (공정 가치 갭), OTE (Optimal Trad.. ICT : (3편/10편) - 시장 구조란? 추세를 읽는 가장 근본적인 기술 3편. 시장 구조란? – 추세를 읽는 가장 근본적인 기술안녕하세요. 돈이 되는 지식을 공유하는 인천고래입니다.이전 글에서는 ICT 전략의 핵심 철학인 유동성, 시장 구조, 심리 흐름 중에서 유동성이 어떤 역할을 하는지를 살펴봤습니다. ICT : (2편/10편) - 유동성이란?안녕하세요. 돈이 되는 지식을 공유하는 인천고래입니다.지난 글에서는 ICT 전략의 창시자인 Michael J. Huddleston과 그의 철학, 그리고 전략의 핵심 개념들을 간략히 소개드렸습니다. ICT : (1편/10편) -i-whale.com 시장을 움직이는 ‘연료’가 유동성이라면, 그 연료가 어떻게 흘러가는지를 보여주는 지도가 바로 시장 구조(Market Structure)입니다.이번 글에서는 ICT 전략의 두 번째 축, 시장.. 소니드 자기주식 처분 결정 공시와 관련하여 안녕하세요. 주식 관련 소식을 분석하여 제공하는 인천고래입니다.금일 소니드 공시(반대매매)가 발생되어 글을 기록합니다.1. 공시 요약 및 핵심 포인트항목 내용처분주식수 보통주 328,365주처분단가 487원 (매우 낮은 가격)총 처분금액 약 1.6억 원처분사유 반대매매 (담보권 실행)처분방법 시장 매도 (장내매도)관련사채 2023년 발행 제27회 전환사채 (CB) 중 25억 원 상당 담보물로 사용채권자 상상인저축은행, 상상인플러스저축은행사건 발생 전후 전환청구 공시 → 기한이익 상실 통지 → 자기주식 반대매매 처분2. 시사점 및 부정적 영향 분석(1) 자기주식 반대매매는 매우 부정적기업이 보유 중인 자기주식을 스스로 처분한 것이 아니라, 담보권자인 금융사에 의해 강제로 시장에 매도된 것입니다.이는 통상.. 티에스아이 공급계약해지 공시 분석 안녕하세요. 돈이 되는 지식을 공유하는 인천고래입니다.금일 티에스아이가 계약해지 공시가 발생되었었는데 이를 궁금해 하시는 분들이 많으실 것 같아 아래와 같이 공시를 분석해 봅니다. https://finance.naver.com/item/news_notice.naver?code=277880&page= 네이버페이 증권 finance.naver.com 위의 네이버 증권의 티에스아이 공시 리스트를 들어가 보시면 아래와 같이 5월 8일자로 공급계약해지가 발생된 공시를 확인하실 수 있습니다. 해당 공시와 연관 된 공시는 2개 이며 각각의 공시의 URL은 아래와 같습니다.2024-05-23 단일판매ㆍ공급계약체결2024-12-11 단일판매ㆍ공급계약체결 이를 토대로 연관된 공시를 포함하여 하기와 같이 공시를 분석해 드립.. 이전 1 2 3 4 ··· 25 다음
