안녕하세요. 돈이 되는 지식을 공유하는 투자자 인천고래입니다.
스토캐스틱(Stochastic) 지표는 조지 레인이라는 기술적 분석가가 만든 지표로
주식 시장에서 가장 널리 사용되는 기술적 분석 도구 중 하나로, 주가의 상대적 위치를 통해 과매수/과매도 상황을 판단하고 매매 시점을 결정하는 데 도움이 됩니다.
본 글에서는 스토캐스틱 지표의 핵심 원리와 다양한 기간 설정에 따른 매매 전략,
그리고 상위 투자자들이 활용하는 스토캐스틱 활용 전략에 대해 소개합니다.
마지막까지 읽어보시고, 투자에 꼭 필요한 스토캐스틱 전략을 찾아가시길 바라겠습니다.
| 목차 |
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1. 스토캐스틱 지표의 원리와 계산법
스토캐스틱 지표는 %K, %D, %J 세 가지 값으로 구성되며, 각각의 값은 다음과 같은 의미를 가집니다.
- %K: 주어진 기간 동안의 최고가와 최저가를 기준으로 현재 종가의 상대적 위치를 나타내는 값
- %D: %K의 이동평균 값으로, %K의 추세를 파악하는 데 도움이 됩니다.
- %J: %D의 이동평균 값으로, 장기적인 추세 분석에 도움이 됩니다.
2023.03.21 - [주식 보조지표] - 스토캐스틱(Stochastic) 지표 설명과 %K %D계산법을 쉽게 설명해 드립니다.
스토캐스틱(Stochastic) 지표 설명과 %K %D계산법을 쉽게 설명해 드립니다.
안녕하세요! 주식 관련 지식을 공유하는 투자자 인천고래입니다. 오늘은 투자자들이 주로 사용하는 기술 지표 중 하나인 스토캐스틱 지표(Stochastic Oscillator)에 대해 알아보겠습니다. 이 글을 통
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2. 스토캐스틱 지표를 활용한 매매 전략
스토캐스틱 지표를 활용한 매매 전략은 다음과 같습니다.
- 기본 전략: %K와 %D가 교차하는 지점에서 매수/매도 신호를 캐치합니다. %K가 %D를 상향 돌파하면 매수 신호, 하향 돌파하면 매도 신호로 판단할 수 있습니다. %K가 %D선이 교차하는 지점을 '크로스 오버'라고 합니다.
- %J를 활용한 확증 전략: %J 값을 이용해 %K와 %D의 교차 지점에 대한 확증을 얻습니다. %J 값이 과매수/과매도 구간을 벗어나면서 %K와 %D의 교차가 발생하면 더욱 확신한 매매 신호로 판단할 수 있습니다.
예를 들어, %J가 과매수 구간을 벗어나면서 %K가 %D를 하향 돌파하는 경우, 매도 신호가 더욱 강력해집니다. - 이중 교차 전략: %K와 %D의 교차뿐만 아니라 %K와 %J, %D와 %J의 교차도 활용하여 매매 시점을 보다 정확하게 판단합니다. 세 값이 모두 교차하는 지점에서 매수/매도 신호가 발생할 확률이 높아집니다.
- 발산(divergence) 활용 전략: 스토캐스틱 발산은 가격과 스토캐스틱 지표가 서로 다른방향으로 움직일 때 발생합니다. 이러한 발산은 추세 전환의 신호로 활용될 수 있습니다. 일반적으로 상위투자자들은 해당 기법을 많이 사용합니다.
기본 전략 관련 글 (%K와 %D 교차 전략을 사용한 매매법)
2023.03.22 - [주식 보조지표] - 스토캐스틱 매매법 활용, 이렇게 하면 수익률 상승한다! (최고의 매매법)
스토캐스틱 매매법 활용, 이렇게 하면 수익률 상승한다! (최고의 매매법)
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3. 스토캐스틱 지표의 한계와 보완 방법
스토캐스틱 지표는 단기적인 가격 변동에 민감하여 매매 신호가 자주 발생하며, 이로 인해 허위 신호가 발생할 수 있기 때문에 이를 보완하기 위한 방법은 다음과 같습니다.
- 다양한 기간 설정: 스토캐스틱 지표의 기간을 다양하게 설정하여 여러 차원에서 시장 상황을 분석합니다. 단기, 중기, 장기 기간의 스토캐스틱 지표를 모두 고려하여 매매 결정을 내립니다.
- 다른 지표와의 조합: 스토캐스틱 지표 외에도 다른 기술적 분석 도구와 함께 사용하여 보다 정확한 매매 시점을 판단합니다. 예를 들어, 이동평균선이나 볼린저 밴드 등의 지표와 함께 활용할 수 있습니다.
- 추세 확인: 스토캐스틱 지표는 가격 추세에 따라 해석이 달라질 수 있으므로, 반드시 주가 추세를 확인한 후 지표를 해석합니다. 상승 추세에서는 과매수 구간에 대한 경계를, 하락 추세에서는 과매도 구간에 대한 경계를 강화해야 합니다.
4. 스토캐스틱의 다양한 기간 설정 (보완방법 1)
스토캐스틱 지표의 기간 설정에 따른 매매 확률에 대한 정확한 답변은 어려운 부분이 사실이며
개별 투자자의 투자 스타일, 시장 상황, 투자 상품 등 다양한 요소에 따라 달라질 수 있기 때문입니다.
그러므로 일반적으로 스토캐스틱으로 사용하는 기간 설정에 대해서 가이드라인(장단점, 주의사항)을 말씀드리도록 하겠습니다.
- 단기 기간 설정: 단기 기간을 설정한 스토캐스틱(예: 5일)은 가격 변동에 매우 민감하게 반응합니다.
이는 매매 신호가 자주 발생하게 되며, 이를 통해 빠르게 시장에 반응할 수 있습니다. 하지만 단기 스토캐스틱의 경우 허위 신호가 발생할 확률도 높아질 수 있으므로 주의가 필요합니다. - 중기 기간 설정: 중기 기간을 설정한 스토캐스틱(예: 14일)은 단기보다는 덜 민감하게 가격 변동에 반응합니다.
이는 매매 신호가 적절한 빈도로 발생하며, 균형 잡힌 매매 결정을 가능하게 합니다. 일반적으로 많은 투자자들이 중기 기간의 스토캐스틱을 선호합니다. - 장기 기간 설정: 장기 기간을 설정한 스토캐스틱(예: 21일 이상)은 가격 변동에 덜 민감하게 반응합니다.
이는 매매 신호가 덜 자주 발생하게 되며, 장기적인 추세를 분석하는 데 도움이 됩니다. 그러나 장기 기간 설정의 경우, 시장의 변화에 빠르게 대응하기 어려울 수 있습니다.
위에서 한 가지를 선택해서 하기 보다는 자신의 투자 성향에 맞는 기간을 설정하여 진행을 해 보시돼 단기, 중기, 장기 기간의 스토캐스틱을 함께 고려하여 다양한 시장 상황에 대응할 수 있는 전략을 구축하는 것이 좋습니다.
예를 들어 단기, 중기, 장기 기간의 스토캐스틱을 함께 사용하는 경우를 설명드리자면
단기 스토캐스틱이 과매수/과매도 구간을 벗어 났을 때, 중기 및 장기 스토캐스틱이 동일한 방향으로 움직이는지 확인하여 추세의 강도를 파악하고 매매결정을 내릴 수도 있습니다.
5. 스토캐스틱과 다른 지표와의 조합 3가지 (보완방법 2)
스토캐스틱과 다른 보조지표를 결합하여 사용하는 방법 중 대표적인 3가지를 예를 들어 설명을 드리도록 하겠습니다.
- 스토캐스틱과 MACD
스토캐스틱과 MACD를 함께 사용할 때, MACD의 시그널 라인과 MACD 라인의 교차를 확인합니다.
MACD 라인이 시그널 라인을 상향 돌파하면 매수 신호로 간주하고, 스토캐스틱 지표가 과매도 구간에서 벗어나거나 %K와 %D 선이 교차하는 상황이라면 매수 결정을 강화합니다.
반대로, MACD 라인이 시그널 라인을 하향 돌파하면 매도 신호로 간주하고, 스토캐스틱 지표가 과매수 구간에서 벗어나거나 %K와 %D 선이 교차하는 상황이라면 매도 결정을 강화합니다. - 스토캐스틱과 RSI
스토캐스틱과 RSI를 함께 사용할 때, 두 지표가 모두 과매수 혹은 과매도 구간을 벗어나는 시점을 주목합니다.
만약 두 지표가 모두 과매수 구간에서 벗어나면 매도 결정을 강화하고, 두 지표가 모두 과매도 구간에서 벗어나면 매수 결정을 강화합니다.
또한, 스토캐스틱의 %K와 %D 선 교차와 RSI의 추세 전환을 함께 고려하여 신호의 신뢰성을 높입니다. - 스토캐스틱과 볼린저 밴드
스토캐스틱과 볼린저 밴드를 함께 사용할 때, 볼린저 밴드의 상단 및 하단 밴드를 기준으로 가격이 밴드를 돌파하는 시점을 확인합니다.
가격이 상단 밴드를 돌파하고 스토캐스틱이 과매수 구간을 벗어나는 상황이라면 매도 결정을 강화하며,
가격이 하단 밴드를 돌파하고 스토캐스틱이 과매도 구간을 벗어나는 상황이라면 매수 결정을 강화합니다.
여기에서 우리가 알아야 할 것은 왜? 2개의 지표를 사용하는가에 대한 원인을 알고 있어야 합니다.
예를 들어 스토캐스틱과 MACD는 상호 보완적인 역할을 합니다.
스토캐스틱은 주로 단기적인 가격 움직임을 포착하는 데 강점이 있지만, 가격의 빠른 변동으로 인해 신호가 잦고 휩소가 발생될 수 있습니다.
반면 MACD는 중기적인 추세를 분석하는데 강점이 있기 때문에 MACD의 추세가 상승 추세일 경우, 스토캐스틱의 고점이나 과매수 구간에서도 보유 관점을 유지할 수 있는 근거가 마련이 됩니다.
미 보유를 하고 있는 경우라면 스토캐스틱이 과매수 구간이라도 MACD의 추세가 상승 추세를 보인다면 매수 시점으로 판단할 수도 있습니다.
6. 결론
스토캐스틱 지표는 시장의 과매수/과매도 상황을 파악하고 매매 시점을 결정하는 데 도움이 되는 기술적 분석 도구입니다. 하지만 단독으로 사용할 경우 허위 신호가 발생할 수 있으므로, 다양한 기간 설정, 다른 지표와의 조합, 추세 확인 등의 방법을 활용하여 보다 정확한 매매 시점을 찾아야 합니다.
주식 시장에서 오랫동안 경험을 하신 투자자분들은 이러한 방법들을 적절히 활용하여 스토캐스틱 지표의 한계를 극복하고, 투자 성과를 높이고 계신 것으로 알고 있습니다.
마지막으로, 기술적 분석 도구와 전략을 사용할 때에는 항상 개인의 투자 목표와 위험 수용 능력을 고려하여 매매 결정을 내리길 권해드리며
다시 한번 말씀드리지만 스토캐스틱 지표를 활용한 전략 또한 모든 시장 상황에 대한 해답이 될 수는 없으므로, 다양한 경험과 지식을 바탕으로 적절한 투자 전략을 수립하시기를 권해드립니다.
오늘도 제 사이트를 찾아주신 모든 분들께 감사의 말씀을 드립니다. 감사합니다.
※ 내일 새벽 5시경에 https://quant.i-whale.com 사이트에 스토캐스틱 차트를 만드는 파이썬 코드를 올릴 예정이오니
해당 글도 많은 관심 부탁드리겠습니다.
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