안녕하세요. 돈이 되는 지식을 공유하는 투자자 인천고래입니다.
오늘은 스토캐스틱 매매법에 대해 이야기를 하려고 합니다.
이 글에서는 %K와 %D의 크로스오버(골드크로스)를 기준으로 상승 추세가 발생할 시점에 매매를 진행할 때 수익이 발생될 확률이 높아지는 방법을 중심으로 설명하겠습니다.
| 목차 |
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1. 스토캐스틱 매매법 2가지
이전 글에서도 설명을 드린 부분이지만 간략히 설명을 드리고 넘어가도록 하겠습니다.
스토캐스틱의 가장 기본적인 방법은 2가지가 존재합니다.
- %K, %D의 크로스오버를 활용
- 침체(20 이하)와 과열(80 이상) 활용
아래에 각 매매법에 대해 상세히 설명하며 예시를 들어 부연 설명을 드리도록 하겠습니다.
2. %K, %D 크로스오버 활용 매매법
%K는 빠른 선(Fast Line)이라고도 하며, %D는 느린 선(Slow Line)인데 이 두선의 교차점이 발생하는 크로스오버를 통해 상승 추세가 시작되는 시점을 찾을 수가 있습니다.
즉, %K가 %D선을 아래에서 위로 향하는 방향으로 교차를 하면, 그 시점을 매수 신호로 받아들일 수 있습니다.
아래의 차트로 설명을 드리자면 오렌지 컬러의 선이 %K이고 자주색 컬러의 선이 %D입니다.
%K가 %D를 교차를 하면서 크로스오버가 된 상태입니다.
2-1. %K, %D 크로스오버 시점 체크하기
아래의 차트를 유심히 체크해주세요.
크로스오버가 어느 시점에서 발생을 했는지? 확인해 보시길 바랍니다.
위의 차트를 보면 매수 포인트가 여러번 나타나게 되는데 %K가 %D를 크로스오버가 시킨 포인트가 6개 정도 되는 것 같습니다.
2-2. 크로스오버 시점의 주가 상승 확인 & 검증
서두에 말씀드린 바와 같이 크로스오버 시점에서 매수를 하기 위해서는
해당 시점 이후의 주가 흐름이 과연 상승이 되는지를 체크를 해 봐야 할 것 같습니다.
크로스오버 된 시점에 화살표를 그려서 해당하는 시점의 주가를 확인해보니
맨 마지막 부분과 같이 연속적인 크로스오버가 발생한 부분만 제외한다면 수익은 정상적으로 발생이 되는 것 같습니다.
이처럼 손쉽게 스토캐스틱을 이용한다면 수익을 내는 것은 쉬운 일이 될 것입니다.
2-3. 크로스언더(Crossunder) 시점의 주가 하락 확인 & 검증
위에서는 크로스오버 시점 이후의 주가 흐름을 살펴보았으니
매도를 위한 크로스언더 시점 이후의 주가 흐름을 살펴보도록 하겠습니다.
크로스언더는 %K가 %D 아래에 위치하게 되는 시점을 의미하며 주가의 하락 추세를 나타내는 신호로 해석이 됩니다.
아래의 차트를 살펴보니 대체적으로 맞는 것 같으나 매도시점(크로스언더)과 매수시점(크로스오버)의 차이가 크지 않은 곳도 확인이 됩니다.
이런 경우에는 고민이 됩니다.
어느 장단에 춤을 춰야 박수를 받고 돈도 받을 수 있는지 참으로 애매하지 않을 수가 없습니다.
이 문제에 대한 해결책은 글 하단에서 제시를 드리도록 하겠습니다.
3. 과열(80 이상)과 침체(20 이하)를 활용한 매매법
위에서는 크로스오버를 통한 매매법에 대해서 알아보았으며 이번에는 과열과 침체를 이용한 매매법에 대해 알아보겠습니다.
과열구간은 스토캐스틱 값이 80 이상일 때를 의미하며, 주가가 상승세에 있을 가능성이 높다고 판단합니다.
반면, 침체 구간은 스토캐스틱 값이 20 이하일 때를 말하며, 주가가 하락세에 있을 가능성이 높다고 볼 수 있습니다.
아래의 차트에서 확인되듯이 20 이하일 때에는 파란색, 80 이상일 때에는 오렌지색으로 색상이 바뀜을 볼 수 있습니다.
1번 구간인 20 이하인 침체에서 매수하고 80 이상인 과열에서 매도한다고 가정했을 때 훌륭한 타점이 됩니다.
2번 구간인 20이하인 침체에서 매수하고 80이상인 과열에서 매도한다고 가정했을 때 수익은 났지만
X표시된 구간을 보니 가슴이 아픕니다.
3-1. 스토캐스틱 과열과 침체를 이용한 매매법의 단점
여기에서 스토캐스틱의 장점이자 단점이 표출됩니다.
이전 글에서 스토캐스틱은 비 추세적인 시장 상황에서 매우 유용한 지표로 자리매김을 한 지표라고 말씀을 드렸습니다.
즉, 과열 이후에 스토캐스틱이 맞지 않은 이유는 현 상황이 비 추세적인 상황이 아니라 상승추세였기 때문입니다.
이와 같은 이슈는 크로스오버 방식으로 매매를 하더라도 동일한 현상이 발생되기 때문에 스토캐스틱 자체만으로는 근본적으로 해결을 할 수 없습니다.
아래의 차트를 다시 한번 보도록 하겠습니다.
저점과 고점을 하나의 횡보 구간으로 볼 수 있게 박스를 하나 그려놨습니다.
어떤가요? 이와 같이 횡보 구간에서는 여지없이 잘 맞아 떨어지는 매수, 매도 타이밍이었지만
3번 구간과 같이 상승을 하게 된다면 스토캐스틱만으로는 효율적이고 수익을 극대화하는 매매법을 완성시키지 못합니다.
그러면 이와 같은 단점을 해결해 줄 방법은 없는 것인지? 아래의 글에서 답을 찾아보도록 하겠습니다.
3-2. 스토캐스틱 매매의 수익(확률)을 극대화시키는 MACD
혹시 MACD에 대해서 알고 계시죠?
혹시라도 모르신다면 아래의 링크 글을 먼저 확인하신 후에 글을 읽어주시면 고맙겠습니다.
2023.01.06 - [주식 보조지표] - MACD 완벽 분석 (오실레이터를 활용한 매매법)
MACD 완벽 분석 (오실레이터를 활용한 매매법)
안녕하세요. 첫 번째 글로 MACD에 관해 지표를 추가하고 간략히 알아보는 것으로 글을 썼었는데요 오늘부터는 완벽하게 분석을 하는 글을 써 볼까 합니다. 1. MACD? MACD란 이동평균선을 이용한 보조
i-whale.com
MACD에 대해 알고 계신다는 전제하에 글을 이어가겠습니다.
스토캐스틱의 문제는 추세구간에서의 대응이 안 된다는 것이므로 추세를 찾을 수 있으면 문제는 없다는 얘기가 됩니다.
즉, 여러분들이 추세를 찾을 수 있는 보조지표가 무엇인가? 하는 것에 대한 답을 가지고 계시면 됩니다.
제가 생각하는 답은
기울기 변화를 통해 추세 전환 시점을 파악하는 보조지표 중 하나는 '이동평균 수렴 확산 지수'라는 보조지표가 있습니다.
어려운 단어이지만 쉽게 MACD라고 합니다.
빠른 이동평균선과 느린 이동평균선의 차이를 통해 추세의 강도와 방향을 판단하는 지표인데, 기울기 변화를 활용하여 추세전환 시점을 감지하게 되어 있습니다.
아래에 MACD 차트를 추가하였는데 MACD가 시그널선을 골드크로스한 뒤에 데드크로스 하는 시점까지가 상승 추세의 시작과 끝으로 보면 됩니다.
즉, 전고 돌파할 때의 스토캐스틱은 과열로 매도 시그널을 보내지만 MACD는 아직까지는 추세를 이어가고 있는 상태로 나오므로 보유관점으로 가지고 있다가
위의 동그라미 영역을 보면 MACD가 확장이 되었다가 시그널선에 접점을 만들며 데드크로스가 되는 부분까지가 추세의 마지막으로 생각하고 매도 대응으로 일관한다면 좀 더 큰 수익을 얻을 수 있는 매매법이 만들어지게 됩니다.
3-3. 크로스오버 + 과열, 침체 + MACD 매매법
그러면 위에서 언급된 모든 내용들을 하나로 취합해서 매매법이 만들어지는지? 아래의 내용을 직접 확인을 해 보시길 바라겠습니다.
- 매수 : 침체 구간에서 크로스오버가 발생이 될 때 진입
- 매도 : 과열 구간에서 크로스언더가 발생이 될 때 이탈
- 보유 : MACD가 추세를 지속하며 열려 있는 경우
- 매도 2 : MACD 추세가 끝날 때 스토캐스틱과 관계없이 MACD 시그널로만 매도 대응
4. 결론
스토캐스틱을 이용한 매매법에 대해 알아보면서 2개의 매매기법에 대해 장점과 단점에 대해 알게 되었고 단점을 보완해 주는 MACD 지표에 대한 활용법, 매매법도 알아보았습니다.
이처럼 주식시장에는 개별적으로도 훌륭한 지표들이 많이 있으나 두 개 이상의 지표가 모이면 시너지 효과는 더더욱 상승함을 알 수 있었던 시간이었습니다.
앞으로도 좋은 글, 퀄리티 있는 글, 돈을 벌 수 있는 지식을 전달해 주는 글을 작성할 수 있도록 항상 노력하겠습니다.
오늘도 제 사이트를 찾아와 주신 모든 분들께 감사의 말씀을 드립니다.
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