스토캐스틱(Stochastic) 지표 설명과 %K %D계산법을 쉽게 설명해 드립니다.

안녕하세요! 주식 관련 지식을 공유하는 투자자 인천고래입니다.

 

오늘은 투자자들이 주로 사용하는 기술 지표 중 하나인 스토캐스틱 지표(Stochastic Oscillator)에 대해 알아보겠습니다.

이 글을 통해 스토캐스틱 지표의 원리와 계산법을 배우고, 실전 투자 전략에 활용하는 방법까지 습득할  수 있도록 준비했습니다.

 

그럼 시작하겠습니다.

 

목차

스토캐스틱 지표에 대한 설명 1-1. 스토캐스틱 지표 추가하기 1-2. 스토캐스틱 지표 설정하기 1-3. 스토캐스틱 지표 확인 스토캐스틱 지표의 계산법 2-1. 스토캐스틱 계산법 2-2. 스토캐스틱 계산법 - %K 예시 2-3. 스토캐스틱 계산법 - %D 예시 결론

 

1. 스토캐스틱 지표에 대한 설명

스토캐스틱은 주식 시장의 과매수와 과매도 구간을 파악하는 데 사용되는 모멘텀 지표로서

상승추세나 하락 추세에 사용하는 것보다는 비 추세적인 시장 상황에서 매우 유용한 지표로 자리매김을 한 지표입니다.

이러한 특징은 스토캐스틱만의 장점이 아닌 오실레이터가 가진 장점이라고 보는 게 더욱 정확할 듯합니다.

 

스토캐스틱은 주어진 기간(일반적으로 14일, 키움은 12일) 동안의 가격 범위와 현재의 종가를 비교하여 현재의 주가가 위치해 있는지를 판별을 해 주는데 

스토캐스틱은 0에서 100 사이의 값을 가지며, 일반적으로 20 이하를 과매도 구간, 80 이상을 과매수 구간으로 간주하며 0~100 사이에 주가는 위치하게 되어 20에 매수, 80에 매도하는 것이 거의 공식처럼 되어 있습니다.

 

1-1. 스토캐스틱 지표 추가하기

차트에서 마우스 오른쪽 버튼 클릭 > "지표 추가" 선택 > "찾기"에서 "sto"를 입력 > 위의 리스트에서 "Stochastics Slow"를 선택 > "적용" 버튼을 클릭하면 차트 하단에 스토캐스틱이 표시됩니다.

스토캐스틱 추가하기

 

1-2. 스토캐스틱 지표 설정하기

스토캐스틱이 어떻게 설정되어 있는지? 확인하기 위해 지표 설정창을 열어서 확인해 보도록 하겠습니다.

 

1. 우선 차트 하단에 있는 스토캐스틱 지표명을 더블클릭합니다.
2. "라인설정" 탭을 클릭합니다.
3. 라인이 2개 존재하며 Slow %K 12,5이고 다른 하나는 Slow %D 5로 설정되어 있습니다. (하단에 자세히 설명드리겠습니다.)
4. 기준값이 80으로 설정되어 있습니다. (좌측의 콤보박스를 보니 "과열"로 표기되어 있습니다.)
5. 기준값이 20으로 설정되어 있습니다. (좌측의 콤보박스를 보니 "침체"로 표기 되어 있습니다.)

스토캐스틱 기준값(과열, 침체) 설정

글의 서두에서 말씀드린 바와 같이 키움 HTS는 스토캐스틱의 초기 설정 기간을 14일이 아닌 12일을 사용하고 있으며 
과열은 80의 수치일 때 발생하도록 되어 있으며 침체는 20일 때 발생하도록 되어 있습니다.

이는 위의 지표 설정창에서도 확인할 수 있었습니다.

 

1-3. 스토캐스틱 지표 확인

그러면 차트를 확대해서 스토캐스틱이 20의 구간과 80의 구간에서 어떻게 표시되는지? 확인을 해 보도록 하겠습니다.

아래의 차트를 보면 임의의 수치가 아닌 20과 80에 해당이 되는 구간을 넘어설 때 스토캐스틱이
과열과 침체로 구분되어 색상이 변화되어 투자자가 손쉽게 직관적으로 이해하고 대응할 수 있도록 UI를 지원하고 있습니다.

스토캐스틱 침체 구간과 과열 구간

 

2. 스토캐스틱 지표의 계산법

스토캐스틱 지표는 주가의 상대적 위치를 계산하는 방식으로 이루어집니다.

스토캐스틱 지표의 계산법은 다음과 같습니다.

 

2-1. 스토캐스틱 계산법

• %K = (현재가격 - 최근 n일간의 최저가) / (최근 n일간의 최고가 - 최근 n일간의 최저가) x 100
• %D = 최근 n일간의 %K의 평균값

여기서 %K는 스토캐스틱 공식을 통해 얻은 값이고,  %D는 %K의 이동평균을 의미합니다.

일반적으로 %K는 12일 기준(키움 HTS, 일반적으로는 14일 사용)으로 계산하며, %D는 3일 이동평균으로 설정합니다.

 

2-2. 스토캐스틱 계산법 - %K 예시

위와 같이 계산식으로만 하면 쉽게 이해하기 어려운 것 같습니다.

삼성전자의 주가를 예를 들어서 설명을 드리도록 하겠습니다. (5만 전자, 6 만전자를 벗어나고자 하는 마음에 8만 전자로..)

 

우선 스토캐스틱이 12일의 주가 데이터를 사용하기 때문에 아래와 같이 12일에 해당하는 주가 데이터를 만들겠습니다.

1 Day	2 Day	3 Day	4 Day	5 Day	6 Day	7 Day	8 Day	9 Day	10 Day	11 Day	12 Day
80,000	82,000	81,500	84,000	83,000	81,000	82,500	80,500	79,000	81,000	82,000	83,500

 

이 가격 데이터를 바탕으로 %K를 계산해 보겠습니다.

1. 주어진 기간인 12일 동안의 최고가와 최저가를 찾습니다. (스토캐스틱에서 중간값은 큰 의미 없습니다.)
   최고가 : 84,000원
   최저가 : 79,000원
2. 현재의 종가를 확인합니다. (마지막날인 12 day에 스토캐스틱을 분석한다는 의미입니다.)
   현재 종가 : 83,500원
3. %K를 공식에 따라 계산을 진행합니다.
   %K = (현재가격 - 최근 n일간의 최저가) / (최근 n일간의 최고가 - 최근 n일간의 최저가) x 100
   %K = [(83,500 - 79,000) / (84,000 - 79,000)] x 100
   %K = (4,500 / 5,000) x 100
   %K = 0.9 x 100
   %K = 90

따라서 이 예시에서 알 수 있듯이 삼성전자의 스토캐스틱 지표 %K값은 90입니다.
이 값은 80 이상으로 과매수 상태에 가까운 것으로 판단할 수 있으며. 이러한 정보를 바탕으로 투자자들은 자신의 경험과 확률을 기반으로 시장의 움직임을 예측하고, 매수 또는 매도의 결정을 내릴 수 있습니다.

 

2-3. 스토캐스틱 계산법 - %D 예시

이번에는 %D에 대해 설명을 드리도록 하겠습니다.

%D는 이동평균값으로 데이터는 %K의 데이터를 사용하며 움직임의 속도와 변화를 분석하는데 도움을 줍니다.

 

이번에도 삼성전자의 주가(8만 전자 가즈아~~~)를 예로 들어 설명해 보겠습니다.

%K의 계산 결과를 토대로 3일 이동평균을 사용한 %D를 계산하도록 하겠습니다.

 

1. 이전 3일간의 %K 값 구하기 (마지막날은 90이었던 것 기억하시죠? ^^)
   예를 들어, 이전 3일간의 %K값이 다음과 같다고 가정합니다.

날짜	10 Day	11 Day	12 Day
%K	76	84	90 (위에서 계산한 값)

2. %D 공식에 따라 계산하기
   3일 이동평균 %D = (Day 10 %K 값 + Day 11 %K 값 + Day 12 %K 값) / 3
   
   %D = (76 + 84 + 90) / 3
   %D = 250 / 3
   %D ≈ 83.33
   
   따라서, 이 예시에서 삼성전자의 스토캐스틱 지표 %D 값은 약 83.33입니다.

이제 %K와 %D를 함께 분석할 수 있으시겠죠?

※ 사실 보조지표로 나와 있는 지표들의 계산식(이론)이라는 게 크게 계산할 일이 없습니다.

 

3. 결론

이렇게 만들어진 %K와 %D를 활용해서

일반적으로 %K가 %D를 상향돌파하는 경우 매수 신호로, %K가 %D를 하향돌파하는 경우 매도 신호로 해석합니다.

 

위의 예시에서는 %K 값이 90으로, %D 값인 83.33보다 크기 때문에 %K가 %D를 상향돌파한 것으로 볼 수 있으므로

이는 매수 신호로 해석될 수 있으나, 단기적인 변화일 수도 있기 때문에 다른 기술 지표와 함께 분석하는 것이 좋습니다.

 

 

오늘은 스토캐스틱 보조 지표를 추가하고 과열과 침체의 수치를 알아보았으며 세부적으로는 %K와 %D에 대한 계산식을 통한 예시까지 알아보았습니다.

 

다음 글에서는 해당 지표를 통한 매매기법에 대해 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다.