RSI의 이해와 사용법 (feat. 전고돌파)

안녕하세요 인천고래입니다.

내일부터 명절이 시작되네요.

저는 명절이라도 인천 태생이라 다른 곳으로 가지 않아서 다른 분들에 비해서는 명절에 시간이 좀 많은 편입니다.

연휴가 4일이라 어제 인천 중앙도서관에 들러서 책 3권을 빌려왔습니다.

명절 연휴 동안 책을 보면서 제 인생에 타인의 경험을 인풋을 좀 많이 해 두려고 합니다.

 

여러분들께서도 명절 연휴 잘 보내시길 바라며

오늘 글 시작하도록 하겠습니다.

 

1. RSI란?

와일더(J.Welles Wilder Jr.)가 만들었으며 상승과 하락 방향으로의 속도, 가격 이동변화를 측정할 때 사용합니다.

특히나 특정 기간 동안의 가격 및 모멘텀의 변동에 대한 스토캐스틱과 마찬가지로 강세와 약세를 체크할 수 있다는 점에서

더더욱 많은 투자자분들이 40여 년간 애용하는 핵심 지표 중의 하나이기 때문에 이렇게 오늘의 주제로 선정했습니다.

 

우선 말씀드릴 사항이 있는데 주식 시장에서 핵심 지표 중 하나라고 하더라도 

각 개인투자자분들은 해당 지표를 활용하기 이전에 이해하고 검증하는 기간을 가진 뒤에 실전투자에 활용하시기를 권해드립니다. 

 

그리고 언급을 하겠지만 RSI 보조지표 하나로만 완벽해질 수 없기 때문에

MACD와 같은 추세지표를 같이 사용하여 예측의 정확도를 높이는 게 좋습니다.

그 이유는 RSI는 추세가 지속되고 있을 경우에는 거짓 신호가 나오는 경우가 많기 때문입니다.

 

2. RSI 보조지표 추가하기

차트에 RSI를 추가하여 살펴보도록 하겠습니다.

1. "좌측메뉴 보이기/감추기" 버튼을 클릭합니다.
2. "메뉴항목검색"에 "RSI"를 입력 > 키보드의 Enter Key를 누릅니다.
3. 그러면 밑에 "RSI" 단어가 들어간 항목들이 나오는데 "[기]RSI"를 선택합니다.
4. 하단에 RSI가 보일텐데 "RSI" 항목을 클릭을 해 줍니다.
5. 차트에 RSI 보조지표가 생성되었는지 확인

삼성전자 RSI

3. RSI의 이해 (RSI 수식 및 RSI 매매규칙)

일정기간 동안의 주가의 상승폭과 하락폭의 크기를 비교해서 주가의 상승 힘과 하락 힘 간의 상대적인 강도를

백분율로 표기를 합니다.

 

RSI 수식

RS = AU / AD
RSI = 100 - (100 / (1 + RS))
// RSI 시그널 = RSI의 이동평균선

 

U(up) = n일 동안의 종가 상승 분

D(down) = n일 동안의 종가 하락 분

AU(Average ups) = n일 동안의 종가 상승 분 평균

AD(Average downs) = n일 동안의 종가 하락 분 평균

 

풀어서 말씀드리자면

일정기간 하락한 폭 보다 상승한 폭이 크면 RSI 값이 커지고 상승한 폭 보다 하락한 폭이 크면 RSI 값이 작아집니다.

즉, RSI의 값은 높고 낮음을 상승과 하락으로 보시면 됩니다.

RSI의 등락폭을 최소 0 ~ 최대 100으로 보고

70을 초과하면 과잉 매수(과열)로 판단하고 30 미만이면 과잉 매도(투매)로 판단합니다.

그리고 50 내외의 수치는 "추세가 없음" 정도로 판단하는 경우가 일반적입니다.

(위의 차트를 보면 30과 70에 가로선이 그어져 있는 것을 확인할 수 있습니다. 키움차트 기본 설정값입니다.)

 

그럼 아래와 같이 규칙을 정할 수 있겠네요

RSI 매매 규칙

1. 매수 규칙 : RSI가 30 미만일 때 매수
2. 매도 규칙 : RSI가 70 초과할 때 매도

 

4. RSI 확률은?

그럼 오늘도 RSI가 잘 맞는지? 삼성전자를 토대로 RSI를 적용해 보도록 하겠습니다.

정확히는 삼성전자 정배열 구간에 대해서 RSI가 제대로 작동하는지 체크해 보도록 하겠습니다.

 

아래의 차트에서 RSI는 70 이상에서 매도하고 30 이하에서 매수하는 원칙으로 설명을 해드리도록 하겠습니다.

1. 2019년도에 보유하고 있었을 경우로 보면 2019년도 9월에 매도를 해야 하는 상황이 발생되고
   9월에 매도를 안 한 경우라면 12월 중순 혹은 2020년도 1월 중순에 매도를 하게 되어 수익은 좀 발생한 상황이 됩니다.
2. 그 이후 RSI가 30이하로 떨어지는 2020년 3월경에 매수를 하게 됩니다.
3. 그 뒤에 2020년 6월경에 과매수로 판단하여 보유 물량을 매도하게 되는데
   2021년 대시세가 나올 때까지 RSI가 30 이하로 떨어지지 않으니 매수를 못하게 되는 문제가 발생합니다.
4. 전고점을 돌파하는 구간에서도 과열 현상이 일어납니다. 
5. 4번 구간에서 매도를 하게 되면
   5번 구간 즉, 단기간내에 큰 수익을 얻을 수 있는 것을 포기하는 결과가 만들어지게 됩니다.

삼성전자 정배열구간 RSI 적용

RSI를 적용하면 수익은 수익인데 확실히 수익이 날 수 있는지는 미지수인 것 같습니다.

(역배열일 때에는 더욱 안 맞습니다.)

 

다만 여기에서 알아두셔야 할 포인트가 있습니다.

전고점을 돌파할 때 어떤 상황이 발생되는지? 알고 계신가요?

물량이 뒷 받침되지만 전고점을 돌파 못하는 경우도 있고

동일한 경우이지만 전고점을 돌파하는 경우도 있습니다. 맞나요?

 

틀립니다.

아래의 차트를 보시죠

화살표 구간이 전고 돌파를 하는 구간인데 캔들 자체가 전고를 뚫었습니다.

그럼 과거보다 힘이 더 쎄진 것이니 RSI도 당연히 더 커집니다. (과매수)

 

당연히 과매수입니다.

전고 돌파를 하기 위해서는 당연히 과매수가 필요합니다.

기존에 물려있던 투자자들이 투매를 하는 물량을 다 받아주고 올라가려면 던지는 물량을 다 받아줘야 하기 때문입니다.

그런데 한 번만으로 그런 일을 하기에는 엄청난 돈이 필요합니다.

그래서 20년 6월경부터 물량을 유입하며 기간조정을 거치면서 기존 전고점에 있는 사람들의 물량을 싸게 받는 작업을 하는 것입니다.

다시 본론으로 돌아와서 그런 기간조정과 가격 조정을 거친 뒤 과매수라 볼 수 있는 상황으로 만들며 전고 돌파를 합니다.

그 뒤에는 쉽게 상승하는 분위기가 만들어지니 더더욱 과매수 현상(70 이상)이 발생되는 것입니다.

즉, 서두에 말씀드린 바와 같이 MACD를 활용하시거나 근본적인 이평선의 힘으로 그리고 지지와 저항의 메커니즘을 이해하고 보조지표를 활용하신다면 수익률이 극대화될 것이라고 판단합니다.

삼성전자 전고 돌파구간의 매수세 유입

 

위 차트에서 알아낸 규칙을 매매기법으로 만들어 보도록 하겠습니다.

아래와 같이 규칙을 정해보도록 하죠

• 매매 규칙 :
  • 진입 신호 : RSI가 30 미만일 때 매수 (다이버전스 발생 시에도 매수 대응, 차후 언급하겠습니다.)
  • 매도 신호 : RSI가 70 초과일 때 매도
                      단, 정배열일 경우 추세의 흐름을 판단
                      단, 전고돌파 캔들이 발생한 경우 20 이평이 깨지기 전까지 보유관점

 

오늘은 RSI에 대해 알아보았습니다.

이 이후로 몇 개의 관련 글을 올릴 예정이므로 좀더 좋은 수익률을 만들기 위해서는 꼭 관심을 가져주시길 바라겠습니다.

 

오늘도 수고 많으셨으며

즐거운 명절 보내시길 바라겠습니다.

Happy new Year!

 

 

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