볼린저밴드에 대한 이해와 사용법 인천고래 보조지표 추세분석, 트레이딩 밴드

안녕하세요. 인천고래입니다.
오늘은 수많은 투자자분들이 이용하고 있고 애용하는 볼린저밴드에 대해 알아보도록 하겠습니다.

볼린저밴드는 엔벨로프와 함께 추세 분석에 이용하는 전통적인 보조지표이며 볼린저밴드 보조지표를 사용해서 수익을 극대화하는 분들도 많이 계십니다.
여러분들도 동일한 관점으로 매매법을 수행하신다면 충분히 가능하다는 말씀을 드리고 싶습니다.

그리고 서두에 해당 지표가 추세 분석용 지표라고 말씀을 드리는 이유는 단타로도 사용할 수 있지만
스윙개념으로 접근하시라는 말씀을 드리기 위해서이니 단타적인 접근은 해당 지표로 스윙이 어느 정도 익숙해졌을 때 대응하시길 권해드립니다.

1. 트레이딩 밴드의 역사

트레이딩밴드는 중심에 존재하는 추세를 기준으로 상하단의 밴드를 설정한 것입니다.
엔벨로프의 중심선에서의 저항선과 지지선이 그러하며 오늘 접하게 되는 볼린저밴드 또한 밴드를 설정하게 되어 있습니다. 엔벨로프와 같은 경우에는 multiple값을 계산식에 사용하기 때문에 반드시 대칭형이 되지만 볼린저밴드는 표준편차를 이용하기 때문에 대칭형이 아닙니다.
이 두 가지 밴드가 현대사회에서 가장 많이 사용되는 밴드로 추정이 되는데 사실 과거에는 이보다 먼저 만들어진 밴드들이 많았습니다.
1960년대의 과매수 과매도를 사용한 트윈-라인차트를 시작으로 캘트너 채널, 돈키니언 채널, 그리고 돈키니언 채널에서 엔벨로프 형태로 발전한 밸류에이션 엔벨로프, 손으로 그린 엔벨로프, 사이클을 이용해 그린 엔벨로프, 21 이동평균과 4퍼센트 밴드, 보마르 밴드(250일 이용), 등등 수없이 많은 지표들을 거쳐서 현대 시장에 살아남은 엔벨로프, 볼린저밴드는 특별한 지표가 나타나기 전까지는 우리가 계속 사용해야 할 지료로 보시면 됩니다.

그럼 볼린저밴드를 시작합니다.

2. 볼린저밴드(Bollinger Bands) 보조지표 추가하기

차트에 볼린저밴드(bollinger bands)를 추가하여 살펴보도록 하겠습니다.

1. 차트 위에서 우측버튼을 클릭합니다.
2. 아래의 이미지와 같이 "지표겹치기"를 선택합니다.
3. "지표 추가/전환 - 기술적지표"창에서 찾기 필드에 "bol"을 입력하면 상단 리스트에 "Bollinger Bands"가 나옵니다.
4. "적용" 버튼을 클릭합니다.
5. "Y축 표시 방법" 창에서 "다음 지표와 Y축 공유"를 선택한 뒤 "종목명"을 선택합니다. (차트의 종목명이 나옵니다.)
6. "확인" 버튼을 클릭합니다.

볼린저밴드 추가하기

 

3. 볼린저밴드(Bollinger Bands)의 이해

볼린저밴드는 밴드라는 단어에서 알 수 있듯이 주가를 감싸고 있는 밴드가 있으며
중심선 위쪽의 밴드선을 상한선(상단 밴드)이라고 하고 아래쪽의 밴드선을 하한선(하단 밴드)라고 합니다.
밴드의 상단에 주가가 가까우면 주가가 비싸고 하단 밴드에 가까우면 싸다고 볼 수 있다고 보시면 됩니다.

아래 차트이미지로 보면 빨간선이 상한선, 녹색 비슷한 선이 하한선입니다. (민트색이라고 불러야 할지 애매하네요 ^^)

이평선 매매를 하시는 분들은 아시겠지만 20일선이 하방 흐름으로 추세 방향을 잡고 있는데 해당 20일선 보다 아래에 주가가 위치하게 되면 20일선의 영향을 받아 하락 흐름이 지속되는 경향이 있습니다.

볼린저밴드가 적용된 아래의 삼성전자 차트를 보면 20일선 이평 아래에 있으면 하한선에 주가가 맞닿을 확률이 높아지며
하한선에 맞닿은 경우에는 다시금 20일선 근처까지 반등하는 것을 확인하실 수 있습니다.
대형주들의 특성이 시가총액이 크다보니 움직임이 둔한 케이스가 많기 때문에 볼린저밴드가 더더욱 잘 맞는 경우가 많습니다. 그렇기 때문에 20일 이평으로 세팅이 된 볼린저밴드도 어느 정도 잘 맞는다고 볼 수 있습니다.

볼린저밴드 삼성전자

다만 2022년 6월 같은 경우에는 과대 낙폭과 투매현상이 발생되며 이격이 커진 경우라서 20일선의 영향보다는
20일선과 주가의 특성과 같이 주가가 5일선과 하한선 사이를 오가며 저항과 지지를 받게 되는 케이스입니다.

이처럼 시장의 변화에 따라 주가가 변동이 되는데 주가의 변동값이 볼린저밴드에서는 표준편차로 계산이 되어 밴드폭이 수축되거나 확장되는 형태로 변화가 이루어집니다.
정리해서 말씀을 드리자면 밴드를 구축하는 기초가 되는 데이터는 20일 이동평균선을 중간 밴드의 중심선으로 만들고 표준편차로 변동성(volatility)을 측정해서 밴드폭을 결정하게 되어 있습니다.

그리고 눈여겨보셨을 것 같은데
20일선이 하락을 할 때에는 주가가 하한선 근처에 위치해 있으며
20일선이 상승을 할 때에는 밴드 상한선을 건드리는 경우가 많습니다.
그리고 하락 추세이든 상승 추세이든 대체적으로 볼린저밴드 안에 주가가 위치해 있는 경우가 엄청 많아 보이며 이탈한 경우는 극히 드물어 보입니다.

즉, 볼린저밴드는 정규분포와 표준편차를 이용해서 주가의 95%가 밴드 안에 들어오는 형태로 만든 것이라고 보시면 됩니다.

그럼 볼린저밴드는 어떠한 원리로 계산되고 어떤 특징이 있는지? 그리고 매매의 규칙이 있는지 알아보도록 하겠습니다.

볼린저밴드 수식

• 상한선 (상단 밴드) : 중심 밴드 + (표준편차 * 2)
• 중심 선 : 20일 이동평균선
• 하한선 (하단 밴드) : 중심 밴드 - (표준편차 * 2)

볼린저밴드 특징

• 밴드 폭이 줄어든다. => 변동성이 줄어든다. (주가의 변화가 없다.)
• 밴드 폭이 확장된다. => 변동성이 확대된다. (주가의 변화가 있다.)

볼린저밴드 매매 규칙

1. 매수 규칙 : 볼린저밴드 하한선에 주가가 닿으면 종가(실시간) 매수
2. 매도 규칙 : 볼린저밴드 상한선에 주가가 닿으면 종가(실시간) 매도

 

4. 볼린저밴드(Bollinger Bands)의 보조지표 수치값 변경하기

그런데 문제가 하나 있습니다.
밴드가 들쑥날쑥하여 매매하는데 불편함이 있고 언제 매도해야 할지도 불명확한 것 같습니다.
아래와 같이 수치를 20에서 60으로 변경해줍니다. 볼린저밴드 기간 60, 표준편차 2
이전의 볼린저밴드가 20이평 기준으로서의 변동성을 반영한 것이라면
아래의 볼린저밴드는 60일간의 변동성을 반영한 것이라서 좀 더 명확해 보입니다. (앞으로 대형주는 60으로 설정해서 관심 있게 보시길 권해드립니다.)

오늘은 볼린저밴드와 그 이전 밴드 매매법의 종류에 대해 알아보았으며 볼린저밴드로 매매를 하기 위해 볼린저밴드 보조지표를 추가하고 수치를 변경하는 것까지 해 보았습니다.

여기에서 알아두셔야 할 내용은 모든 종목들이 변동폭이 서로 다르기 때문에 항상 동일한 값의 볼린저밴드를 사용한다면 확률이 떨어질 수도 있습니다. 각 종목이 가지고 있는 흐름에 맞는 수치를 적용하시기를 권해드립니다.

그리고 항상 말씀을 드리는 내용입니다만 손익비 계산 필요 1:2 보다는 1:3을 바라볼 수 있게 매수 타점을 잘 고려해서 대응하시면 주식시장에서 승리자가 되실 것이라 생각됩니다.

오늘도 저의 글을 읽어주신 모든 분들께 감사의 말씀을 드립니다. 감사합니다.