안녕하세요. 인천고래입니다.
오늘은 주식의 기본원리가 되는 이동평균선을 활용한 보조지표이자 Momenterm 지표인 MACD에 대해 알아보고
그에 따른 MACD 사용법과 MACD 매매 전략에 대해 이야기해 보도록 하겠습니다.
1. "업종종합차트" 열기
이야기에 앞서서 우선 간단하게 차트를 하나 열어보도록 하겠습니다.
키움증권에서 화면 입력창에 0602를 입력하여 업종 종합차트를 열어둡니다.
그러면 아래와 같이 0602 차트가 열리게 됩니다.
개별종목(삼성전자, LG전자 등)으로 차트를 설명을 하는 것보다는
전체적인 평균치를 가지고 있는 "업종종합차트"를 가지고 설명을 해 드리도록 하겠습니다.
개별종목의 차트를 보시려면 0601 주식종합차트나 0600 키움종합차트를 선택해서 보시면 됩니다.
또는 아래와 같이 영웅문 > 차트 메뉴 > [0602] 업종종합차트를 선택하셔도 위와 같은 업종종합차트가 열립니다.
2. MACD 보조지표 추가하기
업종종합차트가 열리면 차트 위에서 오른쪽 버튼을 클릭하여 팝업메뉴 > 지표추가 > MACD 입력 > 적용 버튼을 클릭하면
아래와 같이 MACD 차트가 적용된 화면을 볼 수 있습니다.
3. MACD 보조지표 수치값 변경하기
MACD가 어떻게 동작하고 수치는 어떻게 변경하는지 간단히 알아보도록 하겠습니다.
"MACD Oscillator 12,26,9 MACD 시그널"로 표시된 영역을 더블클릭하면
MACD의 내용을 확인 또는 수정할 수 있습니다.
MACD 설정을 한 번도 변경하지 않았으면 최초의 값은 12, 26, 9로 되어 있었을 것입니다.
아래의 그림과 같이 노란색으로 체크된 부분을 더블클릭하여
MACD "지표 설정"창을 띄운 뒤 short, long, signal값을 5, 20, 10으로 변경해 둡니다.
위에 내용까지 잘 따라오셨나요?
간단한 설명을 하고 다음 스텝으로 넘어가도록 하겠습니다.
short는 단기 이동평균선을 의미하고
long은 중기 이동평균선을 의미합니다.
이동평균선이라 함은 지정된 수(n) 값만큼의 평균이라고 보시면 됩니다.
즉, 5로 설정을 했으면 5일간(영업일 기준, 휴일 제외)의 평균
20으로 설정을 했으면 20일간의 평균을 의미합니다.
주식은 종가가격에 의미를 많이 두므로 평균이라 함은 종가가격의 평균이라 할 수 있고
학교로 따지면 학급의 시험점수의 평균이라 할 수 있을 것입니다. (ex : 학생 20명의 성적표의 평균)
자 그러면
마지막으로 세팅 하나만 해 보고 본격적인 설명을 해 드리도록 하겠습니다.
4. 이동평균선 수치값 변경하기
MACD가 어떻게 동작하는지 알기 위해 이동평균선의 값을 변경해 보도록 하겠습니다.
아래의 그림에 표시된 것과 같이 노란색 부분을 더블클릭하여 이동평균선 "지표설정"창을 열어서
기간1에 5를 입력하고, 기간3에 20을 입력합니다. (키움 영웅문 초기값으로 5, 20으로 설정되어 있었을 것입니다.)
그리고 "라인설정" 탭을 선택하여 "종가단순 5", "20"의 체크 박스만 체크를 한 후
선의 두께를 각각 5로 설정을 해 두고 "확인"버튼을 클릭합니다.
각 라인의 색상은 원하시는 색상으로 변경하셔도 됩니다.
저는 색상을 변경하지 않고 라인의 두께만 변경해 두었습니다.
그러면 아래와 같이 5일 이동평균선과 20일 이동평균선만 보이게 될 것입니다.
주가의 흐름 + 이동평균선의 흐름이 2022년 03월부터 2023년 1월까지의 모습이 보입니다.
그 아래로 MACD 역시 등락을 반복하며 움직임을 주는 것을 볼 수 있습니다.
5. 이동평균선과 MACD의 비교 (골든크로스, 데드크로스 지점)
그러면 주가의 흐름이자 이동평균선의 흐름과 MACD의 흐름의 차이가 어떤 것이 있는지 체크해 보도록 하겠습니다.
우선 검은색 박스와 검정색 선이 있는 구간을 살펴보면
MACD(주황색)과 시그널(검은색)이 서로 겹치는 구간이 있는데
이와 같이 비교되는 선들이 겹치는 구간을 "크로스" 구간이라 합니다.
아래에서 위로 올라가는 "골든크로스"와 위에서 아래로 내려가는 "데드크로스"
일반적으로는 수익을 내기 위해서는 골든크로스에 진입하는 것이 좋으며
매도를 하기 위해서는 데드크로스에 매도하는 것이 좋습니다.
일반적으로 이동평균선(5,20)의 데드크로스 시점이
MACD와 시그널의 데드(골든) 크로스 시점보다 늦습니다.
시장의 1%의 트레이더들 중에서는 보조지표 없이 이동평균선, 거래량만 가지고 탁월한 수익을 올립니다.
그런데 아래의 차트에서 보듯이 이동평균선보다 빨리 매도 타이밍이나 매수 타이밍을 알 수 있다면
돈을 벌 수 있을까요?
즉, 이동평균선보다 빠른 매수(매도) 시그널을 주는 MACD만으로 돈을 벌 수 있을까요?
우리가 기억해야 할 것은 주식시장에 100%는 없다는 것이며
하나의 시그널로 돈을 벌 수 없다는 것입니다.
그게 가능했으면 워런버핏과 같은 사람이 만 명 이상은 되어야 할 듯합니다.
어떤 문제로 인해 MACD가 문제가 되는지 체크해 보겠습니다.
6. MACD의 문제점과 해결점 (보조지표의 단점이자 모든 매매기법의 단점)
선물시장에서는 고점에 매도를 하고 저점에 매수할 수 있는 것 자체가 돈을 벌 수 있는 양방향 구조이지만
주식시장에서는 매수 가격보다 매도 가격이 높아야 돈을 벌 수 있습니다.
즉, 싸게 사서 비싸게 팔아야만 합니다.
위 차트에서 알아낸 규칙을 매매기법으로 만들어 보도록 하겠습니다.
아래와 같이 규칙을 정해보도록 하죠
- 매매 규칙 :
- 진입 신호 : MACD(5,20)이 Signal (10)을 골든크로스 할 때
- 매도 신호 : MACD(5,20)이 Signal (10)을 데드크로스 할 때
자 그럼 아래의 차트를 먼저 살펴보도록 하죠
검은색 선 두 개를 그어 놨습니다. (골든 크로스자리입니다.)
아래의 이미지의 첫 번째 검은색 박스와 선을 보면 골든크로스는 시그널선 위에 MACD선이 위치를 해야 하는 것인데
올라가다 말고 다시 내려온 뒤 데드크로스가 발생합니다.
두 번째 검은색 박스와 선도 마찬가지입니다.
골든크로스가 된 뒤 얼마뒤에 데드크로스가 발생합니다.
정리를 해 보죠.
골든크로스를 해서 매수를 하였지만 며칠 뒤 데드크로스가 발생함에 따라 매도를 하였습니다. (첫 번째 박스 구간)
큰 손실은 아니지만 수익도 아니었겠네요.
하지만 하루이틀 지나니 다시금 골든크로스가 발생하며 상승 흐름을 잡아갑니다.
위와 같은 경우라면 여러분들은 다시 매수 포지션으로 진입을 하실 수 있으신가요?
정석적으로 기계적인 매매를 한다면 "진입신호"가 발생되었기 때문에 어제 매도했더라도 오늘 다시 매수 진입을 했어야 합니다. 그렇게 되었다면 8월 초순까지는 홀딩유지가 되어 수익권으로 전환을 할 수 있었겠네요.
두 번째 박스 구간을 살펴보도록 하죠.
첫 번째 박스 구간과 동일하게 골든크로스가 발생된 뒤 다시금 데드크로스가 발생되며 매도포지션으로 전환됩니다.
하지만 며칠 뒤 다시 골든크로스가 발생이 되네요.
이와 같은 갈팡질팡하는 모습은 MACD의 문제점이 아니라
근본적으로는 짧은 기간에 있습니다.
짧은 기간은 짧은 시간 동안 상승과 하락이 반복을 하지만
긴 기간은 긴 시간동안 상승과 하락을 반복하게 됩니다.
똑같은 이야기인 것 같지만
다른 이야기입니다.
짧은 기간 속에서 우리가 매매로 타이밍을 잡기는 어려우며
긴 기간 속에서 상승흐름 속에서는 매수 타이밍을 잡고 가고, 하락 전환하는 흐름 속에서는 매도하여야 한다는 이야기입니다.
결론
즉, MACD는 단기 추세가 아닌 중장기 추세를 기반으로 매매를 하는 것이 성공적인 투자를 할 수 있는 방법입니다.
부족하나마 오늘 글을 마치도록 하겠습니다.
앞으로는 보조지표 관련해서 몇 가지를 더 언급할 예정입니다.
간략하고 개괄적 형식을 띄는 글이 될 것이며
기본적인 글이 완성된 후에는 확률론적 기반에 의거하여 우리가 만들어가는 매매 기법이 시장에서 어느 정도의 수익을 낼 수 있는지 면밀히 체크할 예정입니다.
다음 글
2023.01.06 - [분류 전체보기] - MACD 완벽 분석 (오실레이터를 활용한 매매법)
MACD 완벽 분석 (오실레이터를 활용한 매매법)
안녕하세요. 첫 번째 글로 MACD에 관해 지표를 추가하고 간략히 알아보는 것으로 글을 썼었는데요 오늘부터는 완벽하게 분석을 하는 글을 써 볼까 합니다. 1. MACD? MACD란 이동평균선을 이용한 보조
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