엔벨로프(Envelope)의 이해와 사용법

안녕하세요. 인천고래입니다.
오늘은 Envelope 보조지표에 대해 알아보도록 하겠습니다.
개인적으로는 Envelope 지표를 맹신까지는 아니지만 제가 차트를 분석하거나 매매를 함에 있어서 빈도수가 높을 정도로 참고하고 분석하는 보조지표입니다.

envelope의 사전적 의미는 봉투, 경계선, 한계선이라고 나와있네요.
주가 차트에 적용된 envelope 지표를 보면 기다란 뻥튀기 봉투가 끝없이 펼쳐진 것 같은 느낌을 받습니다. ^^
참고 삼아 말씀드리자면 MACD Oscillator를 개발한 매닝 스톨러(Manning Stoller)가 개발했다고 알려져 있습니다.

네이버 사전 - envelope 의미

 

1. 엔벨로프 보조지표 추가하기

차트에 엔벨로프(envelope)를 추가하여 살펴보도록 하겠습니다.

1. "좌측메뉴 보이기/감추기" 버튼을 클릭합니다.
2. "기술적 지표"를 클릭합니다.
3. "Envelope"를 선택합니다.
4. "Envelope 중심선 20, 6 저항선 지지선" 이 나와 있는지 확인합니다.
5. 차트에 20일선 위(저항선), 중심(중심선), 아래(지지선)에 선이 생성이 되었는지 확인합니다.

삼성전자 envelope 지표 추가

핀치 줌아웃 기능을 지원합니다.

 

2. 엔벨로프의 이해

엔벨로프의 중심값은 이동평균선의 값과 동일합니다. 즉, 이동평균선 계산하는 공식과 동일합니다.
다만, 위와 아래에 선이 있는데 지정된 숫자만큼의 이격을 벌리며 선이 생성되게 되어 있습니다.

예를 들어 위의 차트처럼 20, 6이라고 하면 (20 : 중심선, 6 : K 또는 이격률)
엔벨로프의 중심값은 20 이평선을 사용하고 20 이평선 위로 +6% 상승한 가격에 선(저항)이 만들어집니다.
아래로는 -6% 하락한 가격에 선(지지)이 만들어집니다.

엔벨로프 수식

1. 중심선 : n일 이동평균선 값과 동일
2. 저항선 : 중심선 + (중심선 x K)
3. 지지선 : 중심선 - (중심선 x K)

풀어서 말씀드리자면
20일 이동평균선의 위치(가격)가 10,000원이었을 때 1%면 100원 10%면 1,000원인데
엔벨로프 설정값이 20, 6 이니깐 20일선 위아래로 +-6%씩의 갭이 발생한 곳에 선이 생기게 됩니다.
즉, 저항선은 10,600원 구간에 지지선은 10,000원에서 -6% 빠진 9,400원에 생성이 됩니다.
일반적으로 주식시장에서는 엔벨로프의 상한선과 주가가 맞닿으면 매도 신호로 인지하고
엔벨로프의 하한선과 주가가 맞닿으면 매수 신호로 인지합니다.

 

엔벨로프 매매 규칙

1. 매수 규칙 : 엔벨로프 지지선에 주가가 닿으면 종가(실시간) 매수
2. 매도 규칙 : 엔벨로프 저항선에 주가가 닿으면 종가(실시간) 매도

 

3. 엔벨로프 지표 설정 및 사용법(수치값 변경하기)

모든 주식(종목)이 특정 이평선을 추종하지 않습니다.
어떤 종목은 60일 이평선이 잘 맞고 어떤 종목은 20일 이평선이 잘 맞습니다.
더불어 모든 종목들이 저항 % 값이 동일하지 않습니다.
삼성전자를 토대로 Envelope가 어느 이평에 좀 더 어울리는지 변경하며 알아보도록 하겠습니다.

1. "Envelope 중심선 20, 6..."을 더블 클릭하여 지표설정창을 엽니다.
2. Period 값을 60, Percent 값을 8로 변경 > 확인 버튼을 클릭합니다.
3. 생성된 엔벨로프의 중심선(60일선)과 주가의 고점이 맞물리면서 더 이상 돌파를 하지 못하고 하락하는 모습을 기억하세요.
4. 8월 경에 다시금 60일 이평선을 돌파시도하지만 역시나 극복하긴 어려운 상황임을 체크합니다.

삼성전자 envelope 지표값 수정

엔벨로프의 중심값을 변경하면서 주가가
어느 이평의 저항을 맞고 돌파를 못한 상태로 하락을 했는지
필히 기억해두셔야 합니다.

20, 6 지표값을 60, 8로 변경했습니다.
이를 풀어서 말씀드리자면 20일 이평 대신에 60일 이평을 사용했고
지지와 저항값으로 사용되던 6% 값을 8%로 바꾼 것입니다.

그럼 언제 60 이평을 데드크로스가 발생했고 골든크로스(돌파)하는지 체크해 보도록 하겠습니다.
22년 1월 말 경에 60일선을 데드크로스한 상태였으며 10개월여간 하락이 지속됩니다.
이후 10월 말 경에 60일선 골든크로스를 한 뒤 60일선 위의 엔벨로프 상단(저항선)까지 터치한 후 조정흐름
다시 60일선 아래 엔벨로프 하단(지지선)까지 내려온 뒤 다시금 반등합니다.

삼성전자 60일이평선 골든크로스

혹시 위의 차트에서 몇 가지 규칙을 발견하셨나요?
대체적으로 주가가 엔벨로프의 영역 안에서 움직인다는 것입니다.
특히나 중심선이 하락을 할 때에는 중심선과 지지선 사이에서 주가가 움직임을 주며
중심선이 상승을 할 때에는 중심선과 저항선 사이에서 주가가 움직임을 주게 되어 있습니다.

2022년도와 같은 주가가 하락 상황이라면 매일매일 물타기를 하는 생각 없는 매매법이나
지지와 저항을 보고 지지가 될 것이라고 판단하고 들어갔다가 나오지도 못하고 물리는 경우도 있을 텐데
20,6일 때에도 중심선 값(20일 이평선 값)을 돌파 못하면 매수 안 하는 게 좋고
60, 8일 때에도 중심선 값(60일 이평선 값)을 돌파 못하면 매수 안 하는 게 좋다는 점입니다.

그럼 여기에서 규칙을 변경 및 추가하겠습니다.

 

엔벨로프 매매 규칙

1. 매수 규칙 : 중심선이 상승할 경우에는 "중심선"에 주가가 닿으면 종가(실시간) 매수
   중심선이 하락할 경우에는 "지지선"에 주가가 닿으면 매수
2. 매도 규칙 : 중심선이 상승할 경우에는 "저항선"에 주가가 닿으면 종가(실시간) 매도
   중심선이 하락할 경우에는 "중심선"에 주가가 닿으면 매도

 

지지와 저항은 위아래로만 있는 것이 아닙니다.

정확히 말씀을 드리자면 지지와 저항이라는 개념은 매물대 즉, 특정 가격대에서 발생이 되는 Y축의 값을 지닌 반면
이동평균선의 저항은 양의 X값과 음의 Y값으로 방향성을 잡고 있기 때문에 음의 Y값은 말 그대로 여러분의 계좌가 음으로 흘러간다는 의미가 됩니다.

여러분들은 음의 Y의 방향으로 흘러가는 것을 손 놓고 보고 있으신 적이 많으실 겁니다.
우리는 이 고질적인 심리를 어떻게 타파해야 하는지? 기계적인 매매로 대응을 해야 하는지? 확률 기반으로는 어떻게 대응해야 하는지에 대해서 고찰을 해 나가며 답을 찾아가야 할 것입니다.

오늘은 엔벨로프에 대한 간단한 소개와 지표값 변경에 대해 알아보았습니다.
이번주 한 주간도 수고 많으셨습니다.
편안한 밤 보내시길 바랍니다. ^^

 

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