변동성 Level 4 - 12장 나만의 변동성 판정 규칙 세트 만들기

“변동성 판정”을 자동화하는 12개 규칙을 알아보겠습니다.

11장에서 우리는 결합 프레임을 만들었습니다.

• 신호(이평/추세/구조) → 후보 생성
• 거래량 → 진짜/가짜 검증
• 변동성 → 가능/불가능(난이도) 판정

이제 12장은 “읽고 이해”에서 끝내지 않게 만드는 장이 될 것입니다.
독자가 매매할 때마다 똑같이 적용할 수 있도록
변동성 판정 규칙을 ‘세트’로 고정하겠습니다.

중요한 전제부터 말씀 드립니다.

이 장의 목적은 ‘정답 규칙’을 주는 게 아니라
독자가 계좌를 지키는 기본 운영 시스템을 갖게 만드는 것.

 

그래서 규칙은 복잡하지 않게, 하지만 강제력 있게 만들 것입니다.

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1. 규칙의 구조: 12개를 4개 묶음으로 외워라

12개를 한 번에 외우면 어려울 것입니다.
그래서 3개씩 4묶음으로 나누도록 하겠습니다.

1. 레짐(Quiet/Normal/Wild) 규칙 3개
2. 수축→확장 시나리오 규칙 3개
3. 모양 변동성(갭/꼬리/휩쏘) 규칙 3개
4. 기록(일지) 규칙 3개

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2. 레짐 규칙 3개(Quiet/Normal/Wild에서 ‘허용/주의/금지’가 자동으로 나오게)

규칙 1) 하루 시작은 무조건 레짐 라벨부터

• “오늘 레짐: Quiet / Normal / Wild”
• 근거는 딱 3개만: ATR(평균 대비), HV(평균 대비), 밴드 폭

효과: 오늘 매매가 “감정”이 아니라 “상태 기반”이 된다.

 

규칙 2) Wild는 ‘기회’가 아니라 ‘금지 후보’로 먼저 본다

Wild는 수익 기회도 많지만,
독자의 계좌를 가장 많이 찢는 구간이다.

그래서 우선순위를 이렇게 둔다.

• Wild = 기본 금지, 단 **예외 조건(규칙 3)**에서만 허용

효과: “손절만 맞는 날”을 구조적으로 줄인다.

 

규칙 3) Wild에서 허용되는 건 딱 하나: “정리 확인 후”

Wild 구간에서도 매매를 하고 싶다면,
허용 조건을 딱 한 문장으로 고정한다.

Wild에서는 ‘첫 움직임’ 금지.
‘정리(변동성 감소) 확인 후’만 허용.

• 돌파면: 첫 캔들 추격 X → 리테스트 변동성 감소 후만
• 눌림이면: 눌림 초반 X → 조정 중 변동성 감소 확인 후만
• 전환이면: 클라이맥스 진입 X → 재시험 둔화/정리 후만

효과: “맞아도 털리는” 구조를 크게 줄인다.

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3. 수축→확장 시나리오 규칙 3개(가장 많이 당하는 ‘확장 초입’에서 살아남기)

규칙 4) 수축(Quiet) 끝자락의 첫 확장 캔들은 ‘관찰 캔들’이다

독자들이 가장 많이 깨지는 순간이 여기입니다.

• 볼린져 밴드가 좁아지다가
• 첫 확장 캔들이 나오면
• “놓치면 안 돼”로 추격

그래서 규칙은 단순하게 정의 합니다.

첫 확장 캔들은 진입이 아니라 관찰이다.

효과: 페이크 구간에서의 불필요한 진입을 제거한다.

 

규칙 5) 확장 초입에서 ‘모양 변동성’ 2개 이상이면 즉시 보류

확장 초입 + 모양 악화(갭/양방꼬리/휩쏘)는
페이크 확률이 가장 높습니다.

확장 초입에서 모양 체크 2개 이상 = 진입 보류

효과: “한 번 쓸고 가는” 구간을 피한다.

 

규칙 6) 확장 이후 진짜 진행은 “리테스트에서 조용해질 때” 나온다

이건 8장(돌파) + 9장(눌림)의 핵심을
하나로 묶는 규칙입니다.

움직임(확장) 이후에
조용해짐(변동성 감소)이 나오면
그 다음이 돈이 된다.

효과: 추격 대신, 확인된 타이밍만 잡게 된다.

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4. 모양 변동성 규칙 3개(숫자로 안 보이는 ‘위험’은 여기서 잡는다)

규칙 7) 갭이 잦은 날/종목은 레짐을 한 단계 상향

갭은 변동성의 ‘불연속’이다.
불연속이 많아지면 손절/익절이 계획대로 안 됩니다.

갭 빈도 ↑ = 레짐 한 단계 상향(더 보수적으로)

효과: 체결 리스크(미끄러짐)를 과소평가하지 않는다.

 

규칙 8) 양방 꼬리(쓸기) 반복은 “맞추기 게임” 경고등

지지/저항을 찍고 돌아오는 꼬리가 반복되면
그 시장은 방향을 만들기보다 사람을 털고 있을 수 있습니다.

양방 꼬리 반복 = 타점 싸움 금지

효과: “선 긋기 싸움”에서 벗어나 생존 모드로 전환한다.

 

규칙 9) 휩쏘(박스 안 왕복) + 확장 동반은 최악 조합

가격은 박스 안인데
ATR/HV/밴드 폭은 커지는 경우가 있습니다.

• 난이도는 올라가는데
• 방향은 안 나오는 상태

이 구간은 실전에서 제일 손실이 쌓이게 됩니다.

박스 왕복 + 변동성 확장 = ‘최악’, 관망 우선

효과: “이상하게 계속 손절만 맞는 날”을 구조적으로 제거한다.

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5. 기록(일지) 규칙 3개(살아남는 책은 ‘기록’이 핵심이다)

여러분들이 주식 시장에서 살아 남는 것이 목표가 되려면
매매일지에 변동성을 항목으로 고정해야 합니다.

규칙 10) 매매일지 첫 줄은 무조건 레짐

• “오늘 레짐: Quiet/Normal/Wild”

이 한 줄이 없으면, 복기할 때 모든 게 감정이 됩니다.

 

규칙 11) 이유는 3개만 적는다(과적 금지)

복기가 길어질수록 실천은 사라진게 되므로
그래서 이유는 3개로 고정합니다.

• ATR(평균 대비): 높/보통/낮
• 밴드 폭: 수축/보통/확장
• 모양 체크: 갭/꼬리/휩쏘 중 몇 개

효과: 기록이 “매일 가능”해진다.

 

규칙 12) 매매 결과가 아니라 “판정 결과”를 평가한다

이게 독자를 바꾸는 가장 큰 규칙입니다.

• 수익이 났어도 판정이 틀렸다면 → 나쁜 매매
• 손실이 났어도 판정이 맞았다면 → 좋은 매매(장기적으로 살린다)

즉, 평가 기준을 바꿉니다.

나는 돈을 번 사람보다
‘판정을 제대로 한 사람’이 된다.

효과: 운빨 매매가 사라지고, 실력이 쌓인다.

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6. 부록: 독자에게 제공하는 “변동성 규칙 카드”

독자용으로 딱 한 페이지에 들어가는 문장으로 정리하면 이렇게 됩니다.

• 시작: “오늘 레짐 라벨부터(Quiet/Normal/Wild)”
• Wild: “첫 움직임 금지, 정리 확인 후만”
• 수축: “첫 확장 캔들은 관찰”
• 확장: “모양 2개 이상이면 보류”
• 진짜 타이밍: “확장 후 조용해질 때”
• 갭/양방꼬리/휩쏘: “모양이 망가지면 한 단계 보수적으로”
• 기록: “결과가 아니라 판정의 정확도를 평가”

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7. 결론: 규칙은 ‘이해’가 아니라 ‘자동화’다

이 장에서 만든 12개 규칙은
독자의 매매를 더 화려하게 만들지 않을 것입니다.

대신 이렇게 만듭니다.

• 손실을 크게 줄이고
• 흔들림을 줄이고
• “살아남는 매매”를 반복 가능하게 만든다

그래서 12장의 결론은 한 문장입니다.

변동성은 예측이 아니라 판정이고,
판정은 규칙으로 자동화될 때 돈이 된다.

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다음 장 예고(13장)

13장에서는 이 규칙을 “실제로 쓰게” 만드는 도구를 드리겠습니다.

• 실전 체크리스트(매매 전 30초)
• 매매일지 템플릿(변동성 칸 포함)
• 하루 10분 훈련 루틴(차트 3개로 끝)

 

감사합니다.