변동성 Level 3 - 7장 변동성 레짐(Regime 시장 상태에 따른 난이도) 판정법(3단계면 충분하다)

앞 장(6장)에서 우리는 변동성의 흐름을 수축 → 확장 → 페이크 → 재확장(또는 붕괴)로 정리했었습니다.
그런데 실전에서 가장 중요한 건 “이 흐름을 봤다”가 아니라, 매매 전에 딱 한 문장으로 결론을 내리는 것입니다.

“오늘(지금) 난이도는 몇 단계인가?”

 

이 질문에 답할 수 있으면,
독자는 더 이상 감정으로 매매하지 않을 것입니다.
(그리고 우리는 계좌 운영 방법을 깊게 다루지 않더라도) 최소한 금지/주의/허용 정도는 자동으로 정해집니다.

7장의 목표는 이것입니다.

• 저변동(Quiet) / 중변동(Normal) / 고변동(Wild)
• 이 3단계를 수치 + 모양 + 구조로 판정하는 “공식”을 만든다

거래량 e북에서 Dry-up/Normal/Climax를 만들었듯이,
변동성 e북에서도 Quiet/Normal/Wild를 만들어야 합니다.

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1. 왜 3단계면 충분한가(실전에서 필요한 건 ‘정밀’이 아니라 ‘일관성’)

변동성은 정교하게 쪼개면 5단계, 7단계도 만들 수 있습니다.
하지만 투자자에게 중요한 건 “정답 분류” & "세밀한 분류"가 아니라 일관된 행동입니다.

• 5단계는 결국 헷갈려서
  매매할 때마다 라벨이 바뀐다
• 3단계는 단순해서
  매매일지에 매일 기록할 수 있다

제가 전달 드리고자 하는 이 지식의 목적은 “학문”이 아니라 “반복 가능한 판정”입니다.

기록 가능한 분류 = 실전에서 쓸 수 있는 분류

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2. 3요소 판정법: 수치(ATR/HV) + 폭(밴드) + 모양(갭/꼬리)

난이도는 “한 지표”로 판정하면 반드시 틀리게 됩니다.
그래서 7장에서는 3요소로 봅니다.

2-1 수치 요소: ATR/HV (얼마나 흔들리나)

• ATR: 원 단위 흔들림(폭)
• HV: % 단위 흔들림(상대)

핵심은 절대값이 아니라 평균 대비다.
(거래량의 상대 거래량처럼)

2-2 폭 요소: 볼린저 밴드 폭(수축/확장)

• 밴드 폭이 좁아지면 Quiet 쪽
• 밴드 폭이 벌어지면 Wild 쪽

2-3 모양 요소: 갭/꼬리/양방쓸기(불연속성)

• 갭이 잦다
• 꼬리가 길다
• 위아래로 쓸고 돌아온다
  이게 많아지면 난이도는 “수치 이상으로” 올라간다.

모양이 망가지면, 숫자가 보통이어도 체감 난이도는 고변동이다.

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3. 레짐(Regime, 시장 상태) 판정 규칙(실전 템플릿)

이제부터는 복잡한 설명 대신,
독자가 그대로 복사해 쓸 수 있는 “판정표”로 정리해서 보여 드리도록 하겠습니다.

Step 1) ATR 레벨(평균 대비)

• ATR이 평소보다 확실히 낮다 → Quiet 점수 1
• ATR이 평소 수준이다 → Normal 점수 1
• ATR이 평소보다 확실히 높다 → Wild 점수 1

Step 2) HV 레벨(평균 대비)

• HV도 똑같이 Quiet/Normal/Wild로 하나 선택

Step 3) 밴드 폭 상태

• 폭 수축(좁아지는 중/아주 좁음) → Quiet 가중치
• 폭 보통(평균 수준) → Normal
• 폭 확장(벌어지는 중/이미 넓음) → Wild

Step 4) 모양(성격) 체크: 3개 중 몇 개가 해당?

• 갭(시초 갭/장중 점프)이 잦다
• 긴 꼬리(특히 양방 꼬리)가 늘었다
• 박스 안에서 휩쏘(쓸기)가 많다

이 중 2개 이상 해당이면 → 무조건 한 단계 상향
(이게 7장의 핵심 규칙입니다. “모양은 난이도를 끌어올린다”)

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4. 최종 분류: Quiet / Normal / Wild

위 과정을 거치면 마지막은 단순하게 떨어집니다.

Quiet(저변동)

• ATR/HV가 평균 이하
• 밴드 폭 수축
• 모양(갭/꼬리/쓸기) 깨끗함
  → “조용한 환경” / 확장 준비 가능성

Normal(중변동)

• ATR/HV 평균 주변
• 밴드 폭 보통
• 모양 체크가 0~1개 정도
  → “기본 환경” / 대부분의 매매가 가능한 구간

Wild(고변동)

• ATR 또는 HV가 평균 대비 높음
• 밴드 폭 확장
• 모양 체크가 2개 이상이면 사실상 확정
  → “난이도 최고” / 페이크/쓸기/심리 붕괴 구간

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5. 레짐(Regime, 시장 상태)별 ‘최소 행동 원칙’(운영이 아니라도 꼭 있어야 하는 안전장치)

레짐을 나누는 순간 최소한의 행동 원칙은 함께 있어야 합니다.
그래야 분류가 “지식”이 아니라 “계좌 보호”가 될 것이기 떄문입니다.

Quiet(저변동)에서의 주의

• 조용함은 안전이 아니라 확장 준비일 수 있다
• “수축 끝자락의 첫 확장 캔들” 추격만 조심

Normal(중변동)에서의 원칙

• 가장 많이 수익이 쌓이는 구간
• 패턴(돌파/눌림/전환)을 ‘표준’으로 적용 가능

Wild(고변동)에서의 금지 후보

• 확장 초입 추격 금지(페이크 확률↑)
• 양방 꼬리/갭 잦으면 “맞추는 게임” 금지
• “기회”보다 “생존”이 우선인 구간

(아직 계획은 없지만 계좌 운영 규칙의 상세는 뒤에서(결합 파트) 다루되,
여기서는 금지/주의만 확실히 박아 두도록 하겠습니다.)

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6. 실전 연습: “레짐 판정 1줄 일지”를 한 달만 써라

매매를 하든 안 하든,
하루에 한 번 아래 문장을 적어 보시길 권해 드립니다.

• “오늘 레짐: Quiet/Normal/Wild (근거: ATR __ / HV __ / 밴드폭 __ / 모양 __개)”

예시:

• “오늘 레짐: Wild (ATR↑, HV↑, 밴드 확장, 모양 2개=갭/양방꼬리)”
• “오늘 레짐: Quiet (ATR↓, HV↓, 밴드 수축, 모양 0개)”
• “오늘 레짐: Normal → Wild 전환 (ATR↑ 시작, 밴드 벌어짐, 모양 1개=긴꼬리)”

이걸 지속적으로만 하면,
독자는 “매매 성패”를 이렇게 분리할 수 있게 될 것입니다.

• 내 실수(규칙 위반)
• 환경 문제(난이도 상승)
• 패턴 문제(페이크 단계 진입)

이 분리가 되는 순간부터
계좌는 급격히 안정될 것입니다.

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7. 결론: 모양이 두 개 이상 망가지면, 그날은 이미 고변동이다

7장의 결론은 단순한 규칙 하나로 압축됩니다.

갭/꼬리/휩쏘 중 2개 이상이면 → 레짐은 Wild로 본다.
(수치가 보통이어도 체감 난이도는 고변동이다.)

 

이게 실전에서 계좌를 가장 많이 살릴 것입니다.

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다음 장 예고(8장)

8장부터는 변동성 e북의 “핵심 기술”을
돌파/눌림/전환 같은 실제 상황에 붙여서 더 선명하게 설명해 보겠습니다.

먼저 8장은
“돌파는 변동성으로 합격/불합격이 갈린다”로 간다.

• 수축 없는 돌파가 왜 위험한지
• 확장 초입의 페이크를 어떻게 피하는지
• ‘돌파 캔들’의 크기가 강함인지 과열인지 구분하는 법

이제부터는 더 실전 느낌으로 들어가 보도록 하겠습니다.

감사합니다.