엔벨로프와 ATR 변동성 지표의 조합을 통한 단순하면서도 강력한 매매법 만들기 (2)

안녕하세요 인천고래입니다.

어제의 글에 이어서 오늘도 엔벨로프와 ATR 변동성 지표의 합성전략에 대해 알아보도록 하겠습니다.

2023.01.15 - [주식 보조지표] - 엔벨로프와 ATR 변동성 지표의 조합을 통한 단순하면서도 강력한 매매법 만들기 (1)

엔벨로프와 ATR 변동성 지표의 조합을 통한 단순하면서도 강력한 매매법 만들기 (1)

 

엔벨로프의 수많은 장점 중에 변동성에 대한 부분은 단점으로 존재했었고 이는 ATR 변동성 지표로 어느 정도 해결을 했었습니다.

그러나 두 가지 지표를 활용했음에도 우리가 인지하고 있는 ATR의 단점이라고 할 수 있는 방향성은 잡아 낼 수 없었습니다. ATR 변동성 지표가 가지고 있는 단점은 그대로 유지가 되었죠.

 

예를 들어 이전 글에 언급했었던 "라이온켐텍 ATR 변동성 지표 추가" 2번 구간에서 상승이 지속되고 있을 때 ATR도 상승하였고 다음 날 급락이 나올 때에도 변동성이 확대되었기 때문에 ATR은 상승으로 보이는 잘못된 시그널을 보여줬었습니다.

라이온켐텍 ATR 변동성 지표 추가

 

그래서 오늘은 ATR이 가지고 있는 단점과 엔벨로프를 병합(합성?)하는 지표를 만들어 보도록 하겠습니다.

 

1. 엔벨로프 지표 복사하기

아래는 엔벨로프의 수식입니다.

엔벨로프와 ATR 지표를 합성하기 위해 엔벨로프의 지표들을 메모장이나 텍스트 파일로 옮겨 놓습니다.

엔벨A 2.txt

0.00MB

// 중심선의 %Period%,%Percent% 글자 부분은 삭제하겠습니다.
수식1 이름 : Envelope중심선
EnvelopeC(Period,Percent)

수식2 이름 : 저항선
EnvelopeUp(Period,Percent)

수식3 이름 : 지지선
EnvelopeDown(Period,Percent)

간략히 엔벨로프에 대해 설명드리자면 중심선은 이동평균선이며, 저항선과 지지선은 중심선에서의 이격거리(%)라고 생각하시면 됩니다. (이전에 글 참고 부탁드립니다. 엔벨로프 혹은 Envelope라고 검색하셔도 됩니다.)

 

2. ATR 지표 변경하기

어제 만든 지표를 활용해서 지표를 변경하도록 하겠습니다.

혹시라도 만들어두지 않으신 분은 아래의 글을 참고해서 지표를 만드신 뒤에 지표 변경하기를 해 주시길 바라겠습니다.

엔벨로프와 ATR 변동성 지표의 조합을 통한 단순하면서도 강력한 매매법 만들기 (1)

 

어제 만든 지표(저는 지표명을 Env_AVR이라고 만들었었습니다.)를 열면 아래와 같이 되어 있을 겁니다.

지표명 : Env_ATR
수식 1 이름 : ATR
M1 = max(H-L, abs(C(1) - H));
M2 = max(M1, abs(C(1) - L));
A1 = avg(M2, Short,1)/C(1)*100;
A2 = avg(M2, Long,1)/C(1)*100/2;
A1 + A2

여기에서 2개의 에버러지를 플러스한 수식 A1 + A2 부분을 지우고 해당 부분에 아래와 같이 코드를 입력합니다.

지표명 : Env_ATR
수식 1 이름 : ATR ==> "중심선"으로 바꿔주세요.
M1 = max(H-L, abs(C(1) - H));
M2 = max(M1, abs(C(1) - L));
A1 = avg(M2, Short,1)/C(1)*100;
A2 = avg(M2, Long,1)/C(1)*100/2;
A1 + A2   ==> 삭제해주세요
Percent = (A1+A2)*Multiple;    ==> 수식2에 있던 내용을 추가해주세요.
EnvelopeC(Long,Percent)    ==> 추가해주세요.

그럼 수식 1이 작업이 완료된 것이고 이젠 수식 2를 작업해 보도록 하겠습니다.

"수식 2" 탭을 클릭하여 아래와 같이 변경해 줍니다.

수식2 이름 : 저항선
EnvelopeUp(Long,Percent)   <== (A1 + A2) * Multiple를 삭제하고 입력하시면 됩니다.

수식 2도 완료가 되었으니 "수식 3" 탭을 클릭하여 아래와 같이 변경해 줍니다.

수식 3 이름 : 지지선
EnvelopeDown(Long,Percent)   <== 이 코드를 붙여넣기합니다.

여기까지 완료가 되었으면 "수식검증" 버튼을 클릭하여 문제가 없는지 확인한 후 "작업저장" 버튼 클릭하여 작업한 내용을 저장한 후 "닫기"버튼을 클릭해서 수식 창을 닫아줍니다.

 

혹시라도 에러가 발생하시는 분들은 아래의 이미지를 보고 따라 하시면 됩니다.

 

혹시라도 수식 만드는 것에 대해 관심이 많으신 분들은 하기의 URL을 참고 부탁드리겠습니다.

저 역시 처음부터 알고 있던 내용은 아니고 키움 레퍼런스등을 참조하고 많은 분들께 문의하며 배운 내용입니다.

인풋이 없으면 아웃풋이 없다는 것이 제 신조이며 누구에게든 배울 수 있다고 봅니다.

다 같이 열심히 해서 좋은 결과를 만들어 봤으면 하는 바람이 큽니다.

http://download.kiwoom.com/hero3_help_new/012.htm#a2

수식관리자 - 사용자 함수 설정

 

그리고 AVR 관련된 내용은 아래의 URL을 참고하셔도 됩니다.

이곳에 나오는 함수식이 제가 사용한 함수식과 동일합니다.

http://download.kiwoom.com/hero3_help_new/guide-30.htm

Average True Range

 

3. 사용자 정의 지표(엔벨로프와 ATR 합성)를 차트에 추가하기

그럼 차트에 우리가 만든 사용자 정의 지표를 추가해 보도록 하겠습니다.

차트 위에서 오른쪽 버튼을 클릭하여 "지표겹치기" > 찾기에서 자신이 만든 지표의 이름 입력 > 만든 지표를 더블 클릭 > Y축 표시방법 팝업창 > "다음 지표와 Y축 공유" > 종목명 선택 > 확인 클릭> 차트에 지표가 만들어졌는지 확인합니다.

사용자 지표 추가하기 (엔벨로프 + ATR 변동성 지표)

혹시 위와 같이 따라서 했는데 잘 안되시면 문의글 주세요.

 

4. 사용자 정의 지표(엔벨로프와 ATR 합성) 승률 확인하기

고려아연으로 2020년도 1월부터 2023년 1월까지 지지선에 맞닿은 경우는 5번 정도이며 매수한 이후에는 길지 않은 시간 내에 반등흐름이 연출되었으며 연속적으로 하락한 경우도 있지만 이런 경우에는 빠르게 주가를 회복한 경우가 존재합니다. (4번, 5번) 

승률로만 보면 거의 완벽하다고 할 수 있는 바닥매매가 되지 않을까 합니다.

단점으로는 자주 나오지 않는다는 것인데 이 부분은 주식시장에 2,000여 개가 넘는 종목이 존재하므로 매일은 무리가 될 수는 있어도 심심치 않게 발생할 수 있는 빈도수를 가지는 것으로 봐도 무방하지 않을까 합니다.

참으로 단순하면서도 강력한 매매법이 아닐까 합니다.

 

참고 삼아 말씀드리자면 페이지 로딩에 따른 지연도 있을 수 있어서 한 개의 이미지 파일만 올리고

나머지 파일은 zip 파일로 만들어 두도록 하겠습니다. 필요하신 분은 요청해 주시면 보내드리겠습니다. (이미지 파일 5개밖에 안 됩니다.)

 

오늘도 제 글을 읽어 주셔서 감사합니다.

제가 가지고 있는 보잘것없는 지식일지라도 이렇게 하루하루 글을 쓰며 행복감을 느끼고 있습니다.

이 글이 많은 분들에게 도움이 되었으면 합니다.

 

행복한 밤 보내시길 바라겠습니다.

 

 

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