안녕하세요. 주가 데이터를 분석하여 돈이 되는 자리를 찾는 투자자 인천고래입니다.
요 며칠간 제가 자주 사용하는 매매법 중 하나인 박스권 돌파 캔들을 찾는 로직(파이썬 프로그램)을 개발 중에 있으며 100% 완성된 결과물은 아니지만 어느 정도 완성도는 있어 보이기 때문에 간략하게 공유를 해 볼까 합니다.
저는 개인적으로 귀찮은 것을 굉장히 싫어하고 효율적인 것을 좋아하는 타입입니다. (게으르다는 얘기입니다.)
그러다 보니 반복적인 것을 싫어라 합니다.
기술적 분석 투자자는 항상 차트를 분석하고 이슈 있는 종목에 대한 분석 및 주가 파동형태, 상승 예상구간 하락구간 등 여러 가지로 분석을 행해야 하는데 그런 것 자체를 한 번은 할 수 있는데 여러 번 하기가 너무나도 귀찮고 시간이 아깝다고 생각하다 보니 등한시하게 되어 얻을 수익도 제대로 못 얻는 경우가 많았습니다.
그래서 제 귀차니즘을 해결하기 위해 파이썬이라는 프로그램도 배웠으며 이를 토대로 주식으로 쉽게 돈을 벌 수 있는 로직을 개발 중에 있습니다.
★ 이 글의 차트 예시에서 보여드리는 박스권 영역에 대한 것과 방식을 이해만 하신다면 아래의 내용은 여러분에게 큰 수익을 줄 수 있다는 믿음을 가지고 공유를 드리는 것이니 꼭 끝까지 읽어보시기를 권해드립니다.
갈무리된 이미지를 보시면 아시겠지만
전체 종목의 매물대를 찾기 전에 임의의 한 종목 <소니드>를 대상으로 매물대를 찾는 파이썬 코드를 작성했었고요.
데이터는 financedatareader 함수를 사용했습니다.
그리고 매물대 범위는 20일로 설정을 하였고 상승과 하락에 대한 범위는 7% ~ 10% 정도로 국한시켰습니다.
이런 설정값으로 박스권을 찾는 패턴 함수를 만들었고 그 결과는 아래의 엑셀파일에 담겨있습니다.
그럼 하나하나씩 확인을 해 보도록 하겠습니다.
박스권 돌파 캔들 - 데이터, 패턴 검증
1. 소니드 첫 번째 케이스 - 수익 성공
우선 <소니드 060230> 종목의 엑셀 파일을 열어서 확인해 보도록 하겠습니다.
Break Out 칼럼의 데이터에 True라고 표기가 되어 있다면 20일간의 매물대를 돌파한 캔들로 보시면 됩니다.
2021년 3월 25일의 캔들은 어떠했는지? 확인이 필요하겠죠?
아래의 차트를 보시면 종가기준으로 3월 25일에 윗꼬리가 긴 장대양봉이 만들어져 있습니다.
이전의 20일간의 영역을 보면 20일 이평을 돌파한 후 이격이 밀집된 박스권형태라는 것을 확인하실 수 있습니다.
해당 박스권을 돌파한 캔들이 2개 연속으로 나온 시점이 3월 25일이었으며 해당 캔들의 저점을 지지가 되며 상승흐름을 이어가는 것을 확인할 수 있습니다.
이처럼 박스권을 돌파한 캔들을 찾는다면 프로그램만 돌려서 좋은 결과를 만들 수 있을 것 같다는 생각으로 만들긴 했는데 결과가 나쁘지 않은 것 같습니다.
한 가지 케이스만 보면 검증이라 할 수가 없을 것 같습니다. 추가로 좀 더 확인을 해 보겠습니다.
2. 소니드 2 번째 케이스 - 수익 성공
두 번째 박스권이 있는 구간을 살펴보겠습니다.
엑셀 파일의 79행 ~ 97행에 있는 박스권입니다.
차트는 아래와 같습니다.
4월 26일부터 5월 24일까지 박스권 형태가 유지되었고 박스권 끝 부분에 다다르면서 주가가 상승
20일선 돌파를 하게 됩니다. 이후 5월 25일에 박스권을 돌파하는 양봉이 만들어지게 되었고 이를 캐치해 내는 데 성공했습니다.
100행과 101행에 TRUE라고 되어 있는데 박스권을 돌파하였고 이후에도 돌파를 하니 이후에 연속적으로 볼 수 있는 신호가 나오는 것은 배재하면 문제는 없어 보입니다. (첫 번째 시그널에서만 매매를 하면 됩니다.)
3. 소니드 3 번째 케이스 - 수익 성공? (고가권 자리)
3번째 케이스는 2번째 박스권 돌파캔들을 포함한 박스권 돌파캔들입니다.
이런 경우가 2차 상승을 시키는 구간으로 1차 박스권 돌파 사이즈보다 더 나오는 경우가 많습니다.
엑셀 데이터로 보니 6월 17일에 박스권을 돌파한 것으로 나옵니다.
차트의 결과는 어떠한지 확인을 해 보겠습니다.
4월의 윗꼬리와 6월의 윗꼬리를 잡아먹는 캔들입니다. 거래량도 충분히 터진 것으로 보입니다.
하지만 고가권이다 보니 다음날(6월 18일 금요일) 매수하기가 꺼려질 것 같습니다.
이 이후의 주가 흐름은 어떻게 변화되었는지? 아래의 차트를 통해 확인을 해 보도록 하겠습니다.
박스권을 돌파한 캔들(이하 돌파봉)이 발생한 이후 3일 만에 돌파봉의 저점을 깨는 움직임이 발생되었으나 이내 바로 회복을 하면서 6 거래일만에 20% 상승을 한 케이스입니다.
4. 소니드 4 번째 케이스 - 수익 성공? (고가권 눌림목 자리)
이번에는 20% 상승한 이후의 박스권 영역을 잡아낸 케이스입니다.
아래의 엑셀데이터를 참고하시면 됩니다. 날짜는 2021년 7월 1일입니다.
9 거래일 동안 눌림목을 줄 때에는 FALSE로 되어 있었는데 7월 1일에 TRUE로 시그널이 발생합니다.
어떤 자리에서 발생을 한 것인지? 확인을 해 보도록 하겠습니다.
7월 1일의 캔들을 보면 20일간의 주가 데이터 구간의 매물대 구간에서 돌파봉 시그널이 발생된 것을 확인할 수 있습니다.
이후 해당 매물대 구간을 지지하면서 상승이 유지되었고 이후의 상승률은 보다시피 큰 폭으로 상승합니다.
5. 소니드 5 번째 케이스 - 수익 성공? (고가권 재 돌파, 눌림목 자리)
이번에는 박스권을 돌파한 후 15% 상승한 케이스입니다.
엑셀의 137행에 TRUE로 되어 있고요 눌림목 구간 + 박스권 상단에 대한 기술적 분석자리가 절묘히 결합된 구간입니다.
7월 19일에 Signal이 TRUE로 전환되었으며 이후 15% 상승을 했습니다.
6. 소니드 6 번째 케이스 - 수익 성공? (하락구간 속 반등 자리)
이번에는 고점을 찍고 2달여간을 하락하는 구간 속에서 발생된 Signal입니다.
엑셀 데이터로는 196행에 있으며 날짜로는 2021년 10월 18일입니다.
10월 초에 1달여간 지지해 온 지지라인이 깨진 뒤 반등자리에서 시그널이 발생하였으며 이후 큰 폭의 시가 갭이 만들어지며 3일 만에 수익으로 만들어집니다.
7. 소니드 7 번째 케이스 - 손실
이번에는 TRUE로 시그널로 바뀐 뒤 4일 만에 다시 TRUE가 발생한 경우입니다.
이런 경우에는 손실인 경우가 많습니다.
예를 들어 지지라인이 유지되었다가 깨진 뒤 상승한 경우가 6번째 케이스라고 보이는데 7번째 케이스는 동일한 가격대를 다시 한번 진입한 케이스입니다. 그런데 해당 가격이 깨지면? 지하실로 파고 들어가는 케이스가 만들어집니다.
아래의 차트를 한 번 보시죠.
Signal 발생 이후 흐름이 상승흐름이었다가 5일 만에 하락으로 전환이 됩니다. 지지라인을 무조건 깨겠다는 반증이죠.
이런 경우에는 빠르게 손절을 해 주시는 것이 좋습니다.
아직 로직이 완성된 것은 아니지만 Signal발생 이후 6일 이내에 FALSE로 되어 있다가 TRUE로 전환될 경우에는 매매를 안 하는 게 좋아 보이더라고요. 이와 관련된 통계도 향후에는 만들어서 확인할 계획에 있습니다.
즉, 지금처럼 Signal발생 이후 4일 만에 또다시 Signal이 발생된 케이스는 진입 안 하는 게 좋아 보이긴 합니다.
8. 소니드 8 번째 케이스 - 실패, 52주 신저가 박스권 돌파
이번에는 52주 신저가 부근에서 박스권 돌파가 만들어진 케이스입니다.
20일간의 박스권에서의 매물대 영역에서 지지라인을 찾아보면 회색으로 체크한 구간정도 될 것으로 보입니다.
해당 구간을 돌파하는 캔들이 1월 4일에 만들어졌으며 이는 엑셀 파일 251행을 확인하면 알 수 있습니다.
52주 신저가에 20일간의 매물대 돌파
뭔가 느낌이 오지 않나요?
이후의 차트 흐름은 어떻게 변경되었는지? 확인을 해 보도록 하겠습니다.
시그널 발생 이후 최대 +6% 정도만 상승을 하고 다시 주가가 밀린 게 확인이 됩니다.
주가가 밀린 후 다시 반등을 하지만 +5%가 목표 수익률이었다면 성공한 케이스로 보이기는 합니다.
9. 소니드 9 번째 케이스 - 실패
이번에는 2개의 박스권 돌파 구간을 살펴보겠습니다.
엑셀 파일의 306, 332행에 있는 돌파캔들입니다. 날짜로는 3월 29일이고, 5월 4일입니다.
하락 추세 속에서 발생된 돌파케이스라 추가 상승 없이 하락으로 마감하였으며
5월 4일의 케이스는 하락 후 반등한 케이스로 종가로만 보면 상승이지만 장 시작 후 -9%가 된 이후 반등하였기 때문에 아마도 시가에 매수하여 보유하고 있었다면 손실로 인해 손절처리 되었을 케이스라고 보입니다.
10. 소니드 10 번째 케이스 - 성공
엑셀 데이터의 395번째에 해당하는 데이터의 차트입니다. 날짜는 2022년 08월 04일입니다.
20일간의 박스권을 돌파한 돌파봉을 잘 잡아낸 케이스입니다.
11. 소니드 11 번째 케이스 - X
엑셀 데이터의 550번째에 해당하는 데이터를 보면 Breakout은 TRUE로 되어 있어서 매수를 해도 될 것 같지만
박스권임을 알려주는 Box Range(별표) 부분이 비어져 있기 때문에 매수를 하지 않는 것으로 판단하면 됩니다.
그 시점의 차트는 아래와 같습니다.
다음날 갭 하락하여 출발하였으나 이내 박스권을 지지하며 상승하는 흐름입니다.
12. 마무리
어떠셨나요?
익숙한 박스권도 보이고 이런 것도 박스권인가? 하는 구간도 있었을 겁니다.
박스권에 대한 정의는 투자자마다 다를 수 있고 돌파하는 방식을 바라보는 관점도 서로 다를 수 있습니다.
저는 위의 글에서 보듯이 여러 가지 박스권 타입을 돌파하는 파이썬 프로그램의 로직을 만들어가고 있습니다.
그 결과 박스권을 캐치해 내는 로직이나, 매수 타점 이후 상승률로 봤을 때에는 나쁘지 않은 확률을 보여주는 것 같습니다.
프로그램에서 잡아낸 예시이긴 하지만 여러 가지의 박스권과 그 이후의 차트 흐름을 확인하실 수 있게 해 드렸습니다.
모쪼록 이러한 패턴을 숙지하시어 투자에 임하신다면 좀 더 좋은 결과인 수익을 얻을 수 있을 것으로 판단합니다.
오늘도 제 글을 읽어주신 모든 분들께 감사의 말씀을 드립니다. 감사합니다.
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