BII 보조지표(Bostian's Intraday Intensity Index)에 대한 설명과 이해

안녕하세요. 주식투자 관련 지식을 공유하는 인천고래입니다.

 

오늘은 주가와 거래량(volume)을 결합하여 매수, 매도 압력을 정량적으로 판단하려는 목적으로 만들어진 지표인 BII(Bostian's Intraday Intensity Index)에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

BII 보조지표(Bostian's Intraday Intensity Index)

아래의 목차를 기준으로 BII 지표에 대한 전반적인 이해를 돕고, 실제 트레이딩 시나리오에서 활용할 수 있도록 개요, 계산업, 구현 예시, 해석, 활용법까지 단계별로 설명드리겠습니다.

 

 

1. BII 지표에 대한 개요

• 무엇을 측정하는가? : 종가 (또는 현재가)가 고가와 저가 대비 어디에 위치해 있는지를 파악하여 "매수세"가 우세한 지 "매도세"가 우세한 지를 거래량을 가중치로 반영해서 판단.
• 왜? 중요한가?:
  • 주가만을 분석하여 매매 기법으로 활용하는 것은 외발로 달리기를 하는 것과 다름이 없으므로, 가격의 위치와 거래량을 동시에 보아 실제 매수, 매도 강도를 파악해야 할 필요성 대두.
  • 기관 및 외인등의 큰손들이 "장중(Intraday) 매집 여부"를 추정하는데 참고 지표로 활용.

 

2. 지표 산출 공식 (Intraday Intensity)

가장 일반적으로 알려진 Intraday intensity 계산식은 아래와 같습니다.

BII 지표 수식

 

• 개념 이해 :
  • 분자: (2 ×Close−High−Low)는 가격이 고가~저가 범위의 어느 지점에 있는지를 나타냅니다.
    1. 값이 +이면 종가가 고가 쪽에 치우쳐져 있다는 뜻으로 상대적으로 매수세가 강한 것으로 판단.
    2. 값이 -이면 종가가 저가 쪽으로 치우쳐져 있다는 뜻으로 상대적으로 매도세가 강한 것으로 판단.
  • 분모: (High - Low)는 당일의 변동 폭을 의미합니다.
  • 가격의 변화 결과값을 Volume(거래량) 값을 곱해서 그날의 가격 움직임을 거래량으로 가중하는 방식.
• 참고 사항
  
  1. 일일 BII: 종가가 당일의 고가와 동일할 경우 1, 종가가 당일의 저가와 동일할 경우 -1, 당일의  변동폭의 중간에 종가가 위치하게 되면 0을 가집니다. 
  2. 누적형 BII(CII): 매일마다 누적해서 Cumulative II로 사용하기도 합니다.
     BII는 상대적 증감이므로 누적 시점이 언제인지에 따라 누적 BII값이 마이너스 혹은 플러스가 될 수 있습니다.
  3. 평균형(이동평균): 보통 20일, 30일 등으로 이동평균을 적용해서 사용하는 방식도 존재합니다.
  4. 기준선 돌파: BII선 혹은 평균형선이 0선 돌파 및 시그널선 돌파 등 특정 기준선을 돌파하는지를 판단하는 로직을 사용할 수도 있습니다.

 

3. 지표를 적용한 코드 & 차트

위의 글에서 단일(당일)에 대한 지표로만 사용하지 않고 누적형 및 평균형을 사용하기도 한다고 하였는데

누적형은 SUM으로 표기되어 사용되고 평균형은 키움증권에서는 기본 제공하지 않는 기능입니다.

그래서 관련하여 누적 개념으로 차트를 적용한 코드를 제공드리오니 투자에 도움이 되기를 바랍니다.

 

아래의 링크 글을 클릭하시면 새창이 열리면서 관련 코드 및 결과(차트)를 보실 수 있습니다. ^^

BII 보조지표(Bostian's Intraday Intensity Index) 파이썬 코드

 

 

4. BII 지표 해석

• BII 값의 부호
  
  • 양(+): 종가가 당일 가격 변동 범위(고가-저가)의 상단부에 위치해 있다는 의미: 매수 압력 강화
  • 음(-): 종가가 하단부에 치우쳐 있다는 의미: 매도 압력 강화
• CII(Cumulative II)
  • 키움에서는 제공하지 않는 기능으로 이전의 기간 동안 II의 변화율을 누적하는 방식으로 코드 구현
  • 우상향: 장기간 매수 압력이 누적됨 → 장기적으로 가격 상승 시사
  • 우하향: 장기간 매도 압력이 누적됨 → 장기적으로 가격 하락 시사
  • 주가는 고점을 갱신했는데 CII가 이전 고점을 갱신하지 못한다면 → 상승 에너지가 둔화되어 하락으로 전환될 가능성 확률이 높아진 것으로 판단.

 

5. BII & CII(키움 X) 지표 활용법

위에서 제공해 드린 소스를 실행해 보시면 아래와 같은 결과물을 얻을 수 있습니다.

종가, 볼륨, BII & CII를 하나씩 구별되어 보이도록 구성이 되어있는데

II값만 본다면 하루하루의 값으로는 판단이 어려운 부분이 존재합니다.

그래서 제가 제공해 드린 CII값이 적용된 차트를 본다면 매도 우위가 강화되어 CII지표가 우하향 하고 있는 것이 보일 것이고 이를 증명하듯이 주가는 전 고점을 못 넘기고 횡보와 하락을 반복하면서 주가가 흘러내리는 형국입니다.

 

그리고 2024년 12월을 기점으로 점차 회복세를 보여주고 있는데 이는 매수 거래량이 증가하면서 하락 추세가 상승 추세로 변환되는 시점으로 판단하면 됩니다.

CII 적용 차트 (우하향에서 상승 전환 흐름 구간)

 

간략하게나마 BII 지표에 대한 설명 및 개인적으로 사용하는 변형된 지표(CII)에 대해서도 설명을 드렸습니다만

추가적인 활용 여부와 확률을 높이는 과정을 아래의 글에 공유 드립니다.

성투하시기를 바라겠습니다. ^^

 

이어지는 글은 아래의 링크를 통해서 확인 가능합니다.

 

BII 지표를 변형한 CII 지표로 종목 분석하기(feat. 퓨쳐켐 주가 분석)

 

 

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자신만의 매매법을 자동매매 프로그램으로 만들거나 

기법이 확률이 떨어진다면 백테스팅을 사용해서 확률을 높여야 합니다. 

아래의 링크를 통해서 요청하시면 요청하신 이상(가격대비 성능의 최대치)의 결과물을 받아 보실 수 있습니다.

한 방에 주식 데이터 만들기 - 크몽

 

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다른 보조지표에 대해서는 아래의 링크 글을 통해 자세히 알아 볼 수 있습니다.

보조지표 리스트 (추세, 모멘텀, 채널, 변동성, 거래량, 기타 지표)

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단기적인 스윙 및 세력 매집 분석에 용이한 기준봉에 대해서는 아래의 링크 글을 통해 자세히 알아 볼 수 있습니다.

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