추가 매수(추매, 물타기, 불타기)에 대한 근본적인 원리를 아시나요?

안녕하세요. 인천고래입니다.

배포용 자동매매 프로그램을 기획하고 있으며 좀 더 효율적인 자동매매가 되도록 분할매수 기능을 만들고 있으며 어느 정도(?) 정리된 내용을 포스팅해 봅니다.

 

아시는 내용이겠지만 분할매수란 주식이나 자산을 한 번에 모두 매수하지 않고, 여러 번에 나누어 매수하는 투자 전략입니다. 사실 국내 주식 시장이 원 웨이 장만 있는 것이 아니다보니 시장의 변동성을 활용하여 평균 매입 단가를 낮추고, 리스크를 줄이기 위해 분할 매수를 합니다.

 

그런데 우리가 알고 있는 물타기와 불타기는 서로 초기 투자금 비율이 달라야 한다는 점을 알고 계신가요?

왜 달라야 하는지 그 이유에 대해 차례대로 설명을 드리도록 하겠습니다.

 

아래는 상승장과 하락장을 분산투자하였을 때의 시뮬레이션 이미지입니다.

관련 코드(파이썬)는 http://quant.i-whale.com 에 있습니다. (종목당 매수 금액 : 4,000만 원으로 설정)

상승장과 하락장 분산투자 시뮬레이션 이미지

 

1. 분할매수의 장점

• 리스크 분산: 자산을 여러 번에 나누어 매수함으로써, 특정 시점의 가격 변동에 따른 리스크를 줄일 수 있습니다.
• 평균 매입 단가 낮추기: 주가가 하락할 때마다 매수하여 평균 매입 단가를 낮출 수 있습니다.
• 심리적 부담 감소: 한 번에 큰 금액을 투자하는 것보다 심리적 부담을 줄여줍니다.

이처럼 분할매수는 투자 시점과 투자 금액을 분산하여 리스크를 최소화하고, 수익을 극대화하는 원리를 기반으로 합니다. 이를 위해 시장의 추세를 분석하고, 상승장과 하락장에서 각각 다른 전략을 적용을 해야 합니다.

 

2. 상승장과 하락장에서의 분할매수 전략

2-1. 상승장 전략

상승장에서는 주가가 지속적으로 상승하므로 초기 매수 비중을 높게 잡고, 매수 횟수를 적게 하는 전략이 유리합니다. 이는 초기 낮은 가격에서 더 많은 주식을 매수하여 수익을 극대화하는 데 도움이 됩니다.

• 초기 매수 비중 높게: 전체 투자금의 50% 이상을 초기 매수에 사용
• 매수 횟수 적게: 3번의 분할 매수

2-2 하락장 전략

하락장에서는 주가가 지속적으로 하락하므로 초기 매수 비중을 낮게 잡고, 매수 횟수를 많게 하는 전략이 유리합니다.

이는 주가가 더 낮아질 때마다 추가 매수를 통해 평균 매입 단가를 낮추는 데 도움이 됩니다.

• 초기 매수 비중 낮게: 전체 투자금의 10% 정도를 초기 매수에 사용
• 매수 횟수 많게: 5번의 분할 매수

 

3. 실제 사례를 통한 시뮬레이션 결과

3-1. 상승장 시나리오

삼성전자 주식 및 애플 주식 데이터를 사용한 상승장 시나리오에서는 3 분할 전략이 5 분할 전략보다 높은 수익을 보였습니다.

이는 초기 비중을 높게 가져가 더 많은 수익을 확보할 수 있었기 때문입니다.

• 3 분할 전략: 최대 수익 15,802,947.89원, 변동성 1,711,793.66원
• 5 분할 전략: 최대 수익 15,751,838.13원, 변동성 3,031,989.80원

3-2. 하락장 시나리오

하락장 시나리오에서는 5 분할 전략이 3 분할 전략보다 손실을 덜 보았으며, 변동성도 낮았습니다. 이는 매수 횟수를 늘려 평균 매입 단가를 낮춘 결과입니다.

• 3 분할 전략: 최대 손실 -12,286,396.97원, 변동성 888,21.95원
• 5 분할 전략: 최대 손실 -12,235,886.10원, 변동성 2,431,96.44원

 

4. 분할매수 활용 팁

• 시장 분석: 시장의 추세를 분석하여 상승장인지 하락장인지 판단한 후 적절한 분할매수 전략을 적용합니다.
• 투자 금액 설정: 초기 투자 비중과 매수 횟수를 사전에 계획하고, 투자 금액을 설정합니다.
• 장기적인 관점: 분할매수는 장기적인 관점에서 리스크를 줄이고 수익을 극대화하는 전략이므로, 단기적인 가격 변동에 흔들리지 않도록 합니다.

 

5. 결론

한 번에 매수하고 매도하는 전략을 유지하시는 분들이 많이 계시겠지만 분할매수는 리스크를 줄이고, 평균 매입 단가를 낮추며, 수익을 극대화할 수 있는 유용한 투자 전략입니다. 상승장과 하락장 각각에 맞는 전략을 적용하고, 시장의 변동성을 활용하여 효율적인 투자를 할 수 있기 때문에 안정적이고 수익성 있는 투자 전략을 구현하기 적합합니다.

 

이 글이 분할매수의 원리와 활용 방법을 이해하는 데 도움이 되길 바랍니다.

분할매수 전략을 활용하여 성공적인 투자를 이어가시길 바랍니다!

 

오늘도 제 글을 읽어주신 모든 분들께 감사의 말씀을 드립니다.