e-ratio2 백테스팅 - 보유 기간에 따른 수익 극대화(MeanRet & E-Ratio & MeanBarsToHit) 안녕하세요. 투자 관련 지식을 공유하는 인천고래입니다.매매 타점은 동일하지만 보유 기간에 따라 수익률이 달라질 수 있는데이러한 경우에 보유하는 것이 좋을지? 단기간에 매도하는 것이 좋을지 모르는 경우가 많은데요. 오늘은 같은 진입 신호를 쓰더라도 최적의 보유 기간을 찾아서 수익을 극대화할 수 있는 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다. 이번 글에서는 통계·수학 지식이 없어도 이해할 수 있도록 예제와 직관적 해석을 곁들여 차근차근 설명을 해 드리도록 하겠습니다. 1. 백테스팅(back-testing) 항목으로 어떤 것을 사용해야 할까?1-1. WinRate, PartialHit특정 로직에 의해서 특정 시점에 매수를 한 후 목표가(목표 수익)에 도달했는지를 체크하기 위해 두 가지가 필요합니다.첫 번째 목표 수.. 백테스팅 필수 지표 완전 정복 — MFE·MAE부터 E-Ratio까지 한 번에 이해하기 안녕하세요. 투자관련 지식을 공유하는 인천고래입니다.자신만의 기법이 있는 분은 한 번쯤은 이러한 고민을 해 본적이 있을 것 같네요. “이 전략, 실제 시장에서도 통할까?”특히나 트레이더라면 한 번쯤은 고민해 보셨을 질문입니다. 백테스팅(back-testing)은 과거 데이터를 통해 전략의 성과를 미리 검증하는 과정인데요, 여기서 MFE·MAE·E-Ratio·BarsToHit·RangeReturn 같은 통계 지표들이 등장합니다. 문제는 이름만 봐서는 감이 안 잡힌다는 것! 이번 글에서는 통계·수학 지식이 없어도 이해할 수 있도록 예제와 직관적 해석을 곁들여 차근차근 설명합니다.1. 왜 ‘숫자’보다 ‘의미’가 먼저일까?‘수익률’ 한 줄만으론 위험과 기회를 동시에 보기 어렵다 – 같은 10% 수익이라도 최대 .. 이전 1 다음
