반응형 atr5 변동성 Level 2 - 4장 변동성(HV)과 로그수익률: 흔들림의 “과대/과소”를 읽는 법 3장(Level 1)에서 우리는 TR/ATR로 변동성을 숫자로 만들었으며ATR은 실전에서 가장 강력한 장점이 있습니다.가격이 하루에 평균적으로 얼마나 흔들리는지(폭)를 직접 보여준다. 하지만 ATR만으로는 부족한 순간이 있었죠특히 이런 질문을 만날 때 일것입니다.“이 종목은 원래 비싼 종목이라 ATR이 커 보이는 건가?”“요즘 흔들림이 과한 건가, 원래 이런 종목인가?”“지금은 수축(조용)인지, 확장(폭발)인지 더 명확히 보고 싶다”이때 등장하는 게 HV(Historical Volatility),즉 표준편차 기반 변동성입니다.이 장의 목표는 단순합니다.HV를 ‘어려운 수학’이 아니라상대적 흔들림(비율)을 보는 도구로 이해하고,ATR과 함께 “난이도 판정” 정확도를 올린다. 1. ATR과 HV는 같은 변동.. 변동성 Level 1 - 3장 TR·ATR: 변동성을 숫자로 바꾸는 가장 실전적인 방법 지난 2장에서 변동성을 3개로 구분해서 정의를 했었습니다.폭(크기): 얼마나 멀리 흔들리는가속도(변화율): 얼마나 빨리 흔들리는가모양(성격): 갭/꼬리/쓸기처럼 불연속이 있는가이제 3장에서는 이 중에서도 가장 먼저 “숫자화”해야 하는 것,즉 폭(크기) 변동성을 다뤄 보도록 하겠습니다.그 역할을 하는 대표 도구가 TR(True Range)와 ATR(Average True Range)입니다. 2023.01.15 - [이전 게시글] - ATR(변동성 지표)의 이해와 사용법 ATR(변동성 지표)의 이해와 사용법안녕하세요 인천고래입니다. 오늘은 ATR(Average True Range) 변동성 지표에 대해 알아보도록 하겠습니다. ATR은 RSI(상대강도지수) 보조지표를 만든 월레스 와일더(J. Welles Wil.. 키움API로 분봉 데이터 가져오기 (주식 데이터 수집 및 분석 , python 소스 코드 포함 안녕하세요. 주식 투자 관련 프로그램을 공유하는 인천고래입니다.금일은 일봉 차트가 아닌 분봉 차트 데이터를 키움 API를 이용해서 가져오는 소스 코드를 공유하고자 합니다. 퀀트 투자를 하기 위해서는 우선 데이터를 취합을 하는게 우선입니다.일봉 데이터는 쉽게 구할 수 있는 반면 분봉 데이터는 분 단위로 데이터가 발생되기 때문에 취합하는데 많은 시간을 할애를 해야 합니다. 일봉 하루치가 1분 봉 하나와 동일한 데이터이니 하루(6시간 30분간)의 1분 봉 데이터를 계산하면... 일봉 1년 치보다 많은 것 같네요. 그리고 퀀트 투자를 하고는 싶어도 데이터가 저장이 되는 데이터베이스를 잘 모르는 사람들이 대부분인데 이를 쉽게 활용할 수 있도록 많은 사람들이 사용하는 엑셀 파일로 저장하여 언제든지 쉽게 접근가능하.. 엔벨로프와 ATR 합성 전략은 과연 수익이 날까? (feat. 삼성 전자, 대형주) 안녕하세요 인천고래입니다. 며칠간 지표 만들기로 따라 하기가 익숙하지 않으셨을 텐데 오늘이 최종 마무리하는 단계이니 조금만 더 힘을 내시면 좋은 결과물을 만드실 수 있으실 것으로 생각합니다. (대형주 매매 하시는 분들에게는 1,000만 원 이상의 값어치가 있는 지표입니다.) 어제까지는 ATR의 변동성 값을 엔벨로프의 percent의 값에 대입하여 엔벨로프의 추세를 따라가는 변동성 ATR 차트를 만들었습니다. 2023.01.16 - [주식 보조지표] - 엔벨로프와 ATR 변동성 지표의 조합을 통한 단순하면서도 강력한 매매법 만들기 (2) 엔벨로프와 ATR 변동성 지표의 조합을 통한 단순하면서도 강력한 매매법 만들기 (2) 안녕하세요 인천고래입니다. 어제의 글에 이어서 오늘도 엔벨로프와 ATR 변동성 지표의.. ATR(변동성 지표)의 이해와 사용법 안녕하세요 인천고래입니다. 오늘은 ATR(Average True Range) 변동성 지표에 대해 알아보도록 하겠습니다. ATR은 RSI(상대강도지수) 보조지표를 만든 월레스 와일더(J. Welles Wilder)가 만들었습니다. 차후에는 RSI에 관련해서도 글을 쓸 예정이니 기대해 주셔도 됩니다. 1. ATR이 뭔가요? 종목마다 특정한 상승폭과 하락폭이 있으며 이는 흔히 변동성이라고 말할 수 있습니다. (삼성전자의 등락폭과 잡주의 등락폭이 같을 수는 없습니다. ^^) 일반적으로는 변동성은 무의미한 상황이 유지되다가(평상시의 상승과 하락폭을 유지하다가) 이슈 사항이 발생할 경우 과대낙폭과 같은 경우가 발생하는데 일반 상승&하락폭의 2배에서 3배 정도에 형성이 되고 이때 반등흐름이 나오는 경우가 많습니다. .. 이전 1 다음 반응형
