반응형 로그 수익률1 변동성 Level 2 - 4장 변동성(HV)과 로그수익률: 흔들림의 “과대/과소”를 읽는 법 3장(Level 1)에서 우리는 TR/ATR로 변동성을 숫자로 만들었으며ATR은 실전에서 가장 강력한 장점이 있습니다.가격이 하루에 평균적으로 얼마나 흔들리는지(폭)를 직접 보여준다. 하지만 ATR만으로는 부족한 순간이 있었죠특히 이런 질문을 만날 때 일것입니다.“이 종목은 원래 비싼 종목이라 ATR이 커 보이는 건가?”“요즘 흔들림이 과한 건가, 원래 이런 종목인가?”“지금은 수축(조용)인지, 확장(폭발)인지 더 명확히 보고 싶다”이때 등장하는 게 HV(Historical Volatility),즉 표준편차 기반 변동성입니다.이 장의 목표는 단순합니다.HV를 ‘어려운 수학’이 아니라상대적 흔들림(비율)을 보는 도구로 이해하고,ATR과 함께 “난이도 판정” 정확도를 올린다. 1. ATR과 HV는 같은 변동.. 이전 1 다음 반응형