백테스팅3 백테스팅 - 보유 기간이 길어지면서 MeanBarsToHit가 커지는 현상에 대하여 안녕하세요. 주식 투자 관련 지식을 공유하는 인천고래입니다. 오늘은 이전 글에 이어서 백테스팅에 대해 알아볼 텐데요~그중에 보유기간에 따른 통계 데이터가 왜곡현상을 일으키는지에 대해 알아보는 시간을 가져보도록 하겠습니다.[Quant] - 백테스팅 - 보유 기간에 따른 수익 극대화(MeanRet & E-Ratio & MeanBarsToHit) 이전 글에서 MeanBarsToHit에 대해 언급이 되었었는데 60일을 보유할 경우 25가 나왔습니다.이는 평균적으로 25일 안에 목표 수익률에 도달했다는 의미입니다.즉, 25일 이내에 청산을 해야 좋다는 의미로 해석될 수 있습니다.맞나요? 반은 맞고 반은 틀린 상황입니다. 왜 그럴까요?예를 들어 확률상으로는 15일 이내에 목표가에 도달하는 경우가 50% 이상이라 하.. 백테스팅 필수 지표 완전 정복 — MFE·MAE부터 E-Ratio까지 한 번에 이해하기 안녕하세요. 투자관련 지식을 공유하는 인천고래입니다.자신만의 기법이 있는 분은 한 번쯤은 이러한 고민을 해 본적이 있을 것 같네요. “이 전략, 실제 시장에서도 통할까?”특히나 트레이더라면 한 번쯤은 고민해 보셨을 질문입니다. 백테스팅(back-testing)은 과거 데이터를 통해 전략의 성과를 미리 검증하는 과정인데요, 여기서 MFE·MAE·E-Ratio·BarsToHit·RangeReturn 같은 통계 지표들이 등장합니다. 문제는 이름만 봐서는 감이 안 잡힌다는 것! 이번 글에서는 통계·수학 지식이 없어도 이해할 수 있도록 예제와 직관적 해석을 곁들여 차근차근 설명합니다.1. 왜 ‘숫자’보다 ‘의미’가 먼저일까?‘수익률’ 한 줄만으론 위험과 기회를 동시에 보기 어렵다 – 같은 10% 수익이라도 최대 .. 자동매매 TLine 백테스팅 리포트(필터 단계별 성능·위험 분석) TLine 보조지표를 활용한 자동매매 기법에 대한 백테스팅 기록을 남깁니다. 1. TLine 2번 계열 보조지표 설정값필터 항목2-①2-②2-③2-④T2_DIR----curr_group_gain_rate+n -40 -35 prev_group_gain_rate++++ 2. TLine 2번 계열 4가지 변형 비교 (필터 단계별 성능·위험 분석) 구분 Signals Partial Hit % Win Rate % Mean ret % Avg MFE % Avg MAE % Mean Bars→Hit 특징 2-① (2109건)210958.5163.06+0.2213.82-9.7741.16기본 레퍼런스2-② (843건)84363.1165.60+0.7516.07-10.6236.29강한 필터 ①2-③ (832건).. 이전 1 다음
