반응형
안녕하세요. 주식 시장을 분석하는 인천고래입니다.
현재 업로드 되고 있는 e북 시리즈(이평/추세/구조변환/거래량/변동성)과 연결해서
각 전략이 어떤 레짐(시장 상태 또는 시장 환경 등)에서 유불리한지 (전략-레짐 매트릭스)형태로 기준표를 제공 합니다.
오늘도 열심히 분석한 자료를 무한 공유 드립니다. 감사합니다.
표 읽는 법
- ★ 유리 / ○ 보통 / △ 불리 / ✕ 매우 불리
- 레짐은 “(방향성: 추세/횡보) × (변동성: 저/고)” 4칸이 기본이고, 아래에 “유동성/이벤트/상관” 보정 규칙을 붙임.
1. 핵심 4분면 레짐(방향성×변동성)
전략/도구추세×저변동추세×고변동횡보×저변동횡보×고변동
| 이동평균선(추세추종: 눌림/정배열 유지) | ★ | ○ | △ | ✕ |
| 추세선/채널(추세 지속·확장) | ○ | ★ | △ | ✕ |
| 구조변환(박스 이탈·정착·리테스트) | ○ | ★ | △ | ○ |
| 거래량 돌파(RVOL·참여 확인형) | ○ | ★ | ✕ | △ |
| 변동성 기반(브레이크아웃/스퀴즈) | △ | ★ | ○ | ○ |
| 역추세/평균회귀(상단 매도·하단 매수) | ✕ | △ | ★ | ○ |
| 스캘핑/초단타(미세 변동 수확) | △ | ○ | ○ | △ |
2. “왜 이런 점수로 구분이 되는지?” 핵심 이유
- 추세추종(이평/추세선): “방향이 있고 변동이 과하지 않을수록” 예측 가능성↑
- 고변동 추세는 수익은 크지만 휩쏘/손절 빈도가 늘게된다 “○~ ★”
- 구조변환: “레짐 전환 순간”을 먹는 전략이라 고변동 추세 전환에서 강함( ★)
- 다만 횡보×저변동에서는 이탈이 잘 안 나오니 △
- 거래량 돌파: “참여가 실려야 돌파가 진짜”라 추세 전환+고변동에서 최강( ★)
- 횡보×저변동은 참여가 얇아 가짜가 많아서 ✕
- 변동성 기반: 변동성이 있어야 먹을 게 생김
- 추세×고변동은 ★, 횡보에서도 고변동이면 옵션/밴드/ATR 전략이 살아남
- 평균회귀(역추세): “가격이 돌아올 이유(밴드·경계·과열)가 있을 때” 강함
- 횡보에서 ★, 추세에서는 역행 손절이 누적되기 쉬워서 ✕~△
3. 보정 규칙(4분면 점수에 “가중치”로 붙이기)
아래 조건이 보이면, 표의 평가를 한 단계씩 조정하면 됩니다.
(예: ○ → ★ , △ → ○ / 반대로도 동일)
A. 유동성/참여(거래대금·스프레드·체결)
- 유동성 낮음 / 스프레드 큼: 돌파·추세추종 -1단계 (가짜/슬리피지↑)
- 참여 증가(RVOL↑, 거래대금↑): 구조변환·거래량돌파 +1단계
B. 이벤트 레짐(실적, FOMC, 정책, 악재/호재)
- 이벤트 직후 고변동 급등락: 추세추종(이평/추세선) -1, 구조변환·변동성 전략 +1
- 이벤트 “전” 저변동 압축: 변동성 스퀴즈/브레이크아웃 +1
C. 상관/시장 주도(지수 동조화)
- 상관↑(다 같이 움직임): 구조변환·이평 추세추종 +1 (지수 레짐이 종목에 전이)
- 분산↑(종목별 따로): 거래량 검증·개별 종목 구조(알파형) +1
4. 실전 적용 순서(30초 체크리스트)
- 방향성: 추세냐? 횡보냐?
- 변동성: 저변동이냐? 고변동이냐?
- 참여: 거래량/거래대금이 실리냐?
- 표에서 가장 점수 높은 전략 1~2개만 선택
- 선택한 전략의 진입 3종(즉시/확인/리테스트) 중 레짐에 맞는 걸 고른다
- 저변동: 확인 진입 쪽 선호
- 고변동: 리테스트 진입 쪽 선호(휩쏘 완충)
반응형